计量经济学

全书共分10章。第1章，绪论，是本书的纲，阐述了计量经济学的基本概念、内容体系以及本课程涉及的内容，对计量经济学的主要应用领域和建立计量经济学模型的主要步骤进行了详细阐述。第2章和第3章，一元线性和多元回归计量经济学模型，是本书的主要内容，这两部分对线性经典单方程计量经济学模型的理论与方法进行了详细的阐述，推导和证明了与普通最小二乘法有关的过程和结论，是非经典计量经济模型的基础。第4、第5、第6章，异方差性、序列相关性和多重共线性是非经典计量经济模型，是本书的基础内容，介绍了计量经济学模型违背各个基本假设的经济背景，从经济学和数学两个方面违背基本假设的后果，常用的检验方法和模型有效和最常用的估计方法，如加权最小二乘法、可行的广义最小二乘法、差分法与广义差分法、工具变量法等，以及它们在应用软件中的实现。第7章，虚拟变量计量经济模型，是前几章的必要补充，介绍了模型中引入虚拟变量的问题背景、引入原则和方法，以及参数估计方法。第8章，联立方程计量经济模型，是本书的重点内容之一，介绍了线性联立方程计量经济学模型的基本概念和有关模型识别、检验的理论与方法和几种主要的联立方程估计方法。第9章，时间序列计量经济学模型，可以作为研究生的课程内容，是现代计量经济学的重要组成部分，已经形成了独立的分支，主要介绍了时间序列平稳性的概念、重要性和检验方法；三类常用的随机时间序列模型的识别、估计和检验方法；协整的概念、重要性和检验方法；误差修正模型的经济意义和建立误差修正模型的全过程。第10章，面板数据计量经济学模型，是非经典计量经济学的重要发展，在经济学领域得到大量广泛的发展与应用，同样可以作为研究生的课程内容，主要介绍了面板数据模型的分类、估计方法、模型的设定与检验方法。

第1章 绪论
1.1 计量经济学概述
1.2 计量经济研究的步骤
1.3 计量经济学软件介绍
第2章 一元线性回归模型
2.1 一元线性回归模型概述
2.2 一元线性回归模型的参数估计
2.3 一元线性回归模型的统计检验
2.4 一元线性回归模型的预测
2.5 案例分析与软件操作
思考与练习
第3章 多元回归模型
3.1 多元线性回归模型概述
3.2 多元线性回归模型的参数估计
3.3 多元线性回归模型的统计检验
3.4 多元线性回归模型的预测
3.5 非线性模型的线性化
3.6 案例分析与软件操作
思考与练习
第4章 异方差性
4.1 异方差概述
4.2 异方差产生的原因与后果
4.3 异方差的诊断
4.4 异方差的修正
4.5 案例分析与软件操作
思考与练习
第5章 序列相关性
5.1 序列相关性概述
5.2 序列相关性产生的原因与后果
5.3 序列相关性的检验
5.4 序列相关性的修正
5.5 案例分析与软件操作
思考与练习
第6章 多重共线性
6.1 多重共线性概述
6.2 多重共线产生的原因与后果
6.3 多重共线的检验
6.4 多重共线性的修正
6.5 案例分析与软件操作
思考与练习
第7章 带有虚拟变量的计量经济学模型
7.1 虚拟变量概述
7.2 虚拟解释变量模型
7.3 虚拟被解释变量模型
7.4 案例分析与软件操作
思考与练习
第8章 联立方程计量经济学模型
8.1 联立方程模型概述
8.2 联立方程模型的分类
8.3 联立方程模型的识别
8.4 联立方程模型的估计方法
8.5 案例分析与软件操作
思考与练习
第9章 时间序列计量经济学模型
9.1 时间序列计量经济学模型概述
9.2 时间序列平稳性检验
9.3 单变量时间序列模型
9.4 协整与误差修正模型
9.5 案例分析与软件操作
思考与练习
第10章 面板数据模型
10.1 面板数据模型概述
10.2 面板数据模型的统计检验
10.3 变截距面板数据模型的参数估计
10.4 变参数面板数据模型的参数估计
10.5 案例分析及软件操作
思考与练习
附录
参考文献