数理金融学--聚文网

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内容简介

本书主要内容包括金融数学的基础知识；传统的资产定价理论--马科维茨的均值-方差模型、夏普的资本资产定价模型和罗斯的套利定价模型；债券的相关理论和投资策略；金融衍生品--期货、期权、利率衍生品和信用衍生品。介绍了各类衍生品的原理和定价公式。

第一章基本知识
第一节金融数学简介
第二节投资机会
第三节效用函数
第四节随机优势准则
第五节单期的Merton比率
习题
第二章组合投资理论
第一节M-V准则
第二节组合投资理论
第三节第一*小方差组合
第四节*小方差集
第五节*小方差集的几何算法
第六节包含外国证券的组合投资
第七节模型总结
习题
第三章资本资产定价模型
第一节CAPM模型及其条件
第二节CAPM模型的另一种推导
第三节CAPM模型的应用
第四节关于CAPM的实证研究
第五节条件放宽下的CAPM模型
习题
第四章Ross套利定价模型
第一节套利与均衡
第二节因子模型
第三节单因子套利定价模型
第四节多因子套利定价模型
第五节APT与CAPM的比较
习题
第五章债券投资与期度分析
第一节债券、利率与期度
第二节违约风险和购买力风险的规避
第三节利率风险的规避
第四节多期固定债务的匹配
第五节债券的进取型投资模型
习题
第六章远期与期货
第一节远期交易
第二节期货交易
第三节小结
习题
第七章期权定价
第一节期权概论
第二节股票期权
第三节股票期权定价
第四节小结
习题
第八章债券模型和利率衍生品定价
第一节债券市场
……

数理金融学

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