FRM一级中文教材(全3册)

本书依据FRM协会考纲编写，涵盖FRM一级考试四门科目知识点，注重知识点讲解，兼顾应试性。书中包括大量中文讲解例题；“知识一点通”对抽象知识点进行了形象的讲解；“备考小贴士”对知识点可能出现的形式进行归纳。每章末配有二维码，进行在线章节习题练习。

在金融领域，风险与回报是同一个硬币的两面，管理风险本质上就是对收益回报的管理。遗憾的是，风险管理并未受到重视。2007年由美国次级债引发的全球金融危机，让资本市场经历了20世纪以来严重的一次金融风暴。随后爆发的欧债危机对资本市场乃至全球经济都产生了深远的影响。在这两次危机中，许多曾经很好的金融机构都因为在风险管理上的失败，退出了历史舞台。此类惨痛的教训使金融从业者越发认识到风险管理的重要性。金融行业对金融风险管理 人才的需求从未如此迫切！
FRM（Financial Risk Manager） 是全球金融风险管理领域的权威国际资格认证，由“全球风险专业协会”（Global Association of Risk Professionals，GARP）设立。FRM分为两个级别，以全英文形式进行考试。自FRM考试被引进中国以来，迅速在业内获得广泛认可，每年报名参考的人数呈井喷式增长。同时，许多金融机构在招聘风险管理人才时，通过FRM考试已成为重要的甄选依据。
然而，通过FRM考试，对于大部分的中国考生是一个极大的挑战，“读不懂”“学不完”是非常普遍的现象。考生报名时的豪情万丈，很快就消失殆尽。部分考生甚至在刚拿到指定的参考书后，就将其束之高阁了。
作为财经教育的先驱者，高顿财经以帮助广大学员通过FRM考试为己任。高顿财经研究院的数十名FRM研究员和讲师，以多年的教学研究成果为基础，倾心打造了这套《FRM一级中文教材》。本套教材严格依据协会考纲编写，为中国考生量身打造，充分考虑了中国考生的学习与思维习惯，衷心希望本套教材能帮助广大考生取得更好的成绩，顺利通过考试。

第一部分风险管理基础
第一章风险管理基础模块
第一节风险管理概况
第二节风险管理基础模块分析
第二章公司对金融风险的管理
第一节对冲风险的利弊
第二节风险对冲的流程
第三章公司治理与风险管理
第一节公司风险管理的发展
第二节风险管理相关机制
第三节风险偏好陈述书和激励机制
第四节公司治理与风险管理的很好实践
第四章信用风险转换机制
第一节信用风险转换机制概述
第二节降低信用风险的方法或机制
第三节证券化机制
第五章现代投资组合理论和资本资产定价模型
第一节现代投资组合理论
第二节资本资产定价模型
第三节业绩度量比率
第六章因素模型和套利定价理论
第一节因素模型
第二节套利定价理论
第七章风险数据整合与风险报告
第一节风险数据整合
第二节风险报告
第三节其他原则
第八章企业风险管理
第一节企业风险管理概述
第二节企业风险管理的优缺点
第三节ERM的组成和工具的运用
第四节首席风险官
第九章金融灾难案例分析
第一节利率风险
第二节融资流动性风险
第三节构建和实施对冲策略
第四节模型风险
第五节违规交易和误导性报告
第六节金融工程
第七节声誉风险
第八节公司治理
第九节网络风险
第十章剖析2007-2009年金融危机
第一节金融危机的背景
第二节金融危机的重大事件
第三节导致危机被放大的机制
第十一章GARP行为准则
第一节GARP行为准则概述
第二节行为准则
第三节行为规范
第二部分数量分析
第十二章概率论基础
第一节随机事件与概率
第二节全概率公式与贝叶斯公式
第十三章随机变量
第一节随机变量的分类
第二节随机变量的概率分布
第三节四种总体矩
第十四章概率分布
第一节参数分布
第二节离散分布
第三节连续分布
第四节抽样分布
第五节混合分布
第十五章多维随机变量
第一节概率矩阵与多维随机变量
第二节协方差与相关系数
第十六章样本矩与中心极限定理
第一节样本均值与样本方差
第二节大数定律与中心极限定理
第十七章置信区间与假设检验
第一节区间估计
第二节假设检验
第三节均值与方差的假设检验
第十八章一元线性回归
第一节线性回归的基本思想
第二节最小二乘法
第三节回归系数的检验与置信区间
第十九章多元线性回归
第一节多元线性回归模型
第二节多元线性回归的拟合优度
第三节联合假设检验
第二十章回归分析与诊断
第一节模型设定
第二节异方差与同方差
第三节二值变量
第四节多重共线性
第五节高斯-马尔科夫定理
第六节残差项与特别值
第二十一章平稳的时间序列
第一节时间序列的基本定义
第二节协方差平稳的时间序列
第三节白噪声
第四节Wold定理
第五节移动平均模型
第六节自回归模型
第七节自回归移动平均模型
第八节预测
第九节平稳时间序列的季节性
第二十二章非平稳的时间序列
第一节非平稳时间序列的趋势性
第二节非平稳时间序列的季节性因素
第三节随机游走与单位根
第二十三章收益率、波动率与相关系数
第一节收益率的度量
第二节金融资产收益率的分布与JB检验
第三节幂律(The Power Law)
第四节相关系数与独立性
第二十四章模拟与自举法
第一节蒙特卡洛模拟
第二节方差减少技术
第三节自举法
第四节随机数生成过程
附录计算器使用说明
……
第三部分金融市场与产品
第四部分估值与风险模型