面板数据模型可混合性检验的理论研究——基于平稳、非平稳、截面相关及检验的视角--聚文网

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编辑推荐

已有的可混合性检验方面的研究主要存在以下两个缺陷： ①检验水平被扭曲、检验功效低下；②截面相关面板、非平稳面板方面，可混合性检验还很缺乏。鉴于此，本书在截面相关和不相关、平稳和非平稳两大交叉框架下，对可混合性检验问题进行了较为全面和深入的探讨。此外，在系统地研究了可混合性检验之后，提出了截面相关性的一种检验方法。本书的研究是纯粹理论性质的探讨，主要集中于使用数理推导和随机模拟两种研究方法，分别探讨所提统计量的渐近性质和小样本表现。

内容简介

本书在梳理、总结已有的可混合性检验的优点与不足的基础上，将可混合性检验放在平稳和非平稳两个大的框架下讨论，再对平稳和非平稳两种情形分别引入截面相关，以期使可混合性能得到更深入和全面的研究，其间也考虑了截面相关的检验问题以完善从截面不相关到截面相关的过渡环节。

作者简介

徐凤，女，1979年生，经济学博士，现为西南财经大学经济数学学院副教授，主要研究方向为计量经济学理论与应用。曾在《数量经济技术经济研究》《统计研究》《经济研究》等杂志发表论文。

1绪论
1.1研究的背景、意义和主要内容
1.1.1研究的背景
1.1.2研究的意义
1.1.3研究的主要内容
1.2研究思路、篇章结构与创新点
1.2.1研究思路
1.2.2篇章结构
1.2.3主要创新点
1.3研究的不足之处
2文献综述
2.1面板数据的估计方法
2.1.1平稳面板数据的常用估计方法
2.1.2非平稳面板数据的常用估计方法
2.2截面相关性及截面相关情形下的参数估计
2.2.1截面相关的检验
2.2.2截面相关情形下的参数估计
2.3面板数据的可混合性检验
2.3.1检验的模型设定
2.3.2可混合性检验的主要类型
2.3.3已有的可混合性检验的不足
2.3.4基于可混合性的分组
3平稳面板数据模型的新可混合性检验统计量研究
3.1基于个体LM的新可混合性检验统计量
3.1.1基于个体LM可混合性检验的提出
3.1.2所需的前提假设
3.1.3新检验的渐近性质
3.1.4随机模拟
3.1.5实验结果分析
3.2面板数据分组的新方法
3.2.1基于个体LM分组方法的提出
3.2.2随机模拟
3.2.3实验结果分析
3.3实验结果及渐近性质的证明
3.3.1实验结果
3.3.2渐近性质的证明
3.4本章小结
4非平稳面板数据模型的新可混合性检验统计量研究
4.1已有的非平稳面板的可混合性检验机器不足
……

面板数据模型可混合性检验的理论研究——基于平稳、非平稳、截面相关及检验的视角

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