若干重尾时依风险模型的渐近性质

字数: 153000
装帧: 平装
出版社: 浙江工商大学出版社
作者: 傅可昂
出版日期: 2019-12-01
商品条码: 9787517836346
版次: 1
开本: 32开
页数: 115
出版年份: 2019

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内容简介

本书是对作者近几年取得的有关时依风险模型的研究成果进行的系统整理和归类，主要阐述在允许索赔额与索赔发生的时间间隔具有一定的相依关系以及索赔非平稳发生等复杂条件下，风险模型中包括破产概率的渐近估计、精致大偏差和中偏差在内的渐近性质。

第1章引论
1.1 风险模型
1.2 破产概率
1.3 重尾分布
1.4 基本符号和变量相依性
第2章一维重尾时依更新风险模型
2.1 带随机投资收益的重尾时依更新风险模型破产概率的渐近估计
2.2 带副索赔的重尾时依更新风险模型破产概率的渐近估计
2.3 额度相依更新风险模型的中偏差
第3章二维重尾时依更新风险模型
3.1 二维额度相依更新风险模型的精细大偏差
3.2 带随机投资收益的二维重尾时依更新风险模型破产概率的渐近估计
3.3 带投资和副索赔的二维重尾时依更新风险模型破产概率的渐近估计
3.4 两类相依累计索赔折现值的尾概率
第4章索赔非平稳发生的时依风险模型
4.1 索赔非平稳发生的重尾时依风险模型的精细大偏差
参考文献