基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究

在对原油期货价格波动建模的基础上，进一步构建新模型对原油期货“好”和“坏”价格波动进行预测。再以5分钟高频数据为样本，对以上模型进行样本内和样本外分析。样本内分析使用OLS方法对模型进行参数估计；样本外分析使用滚动窗样本外预测方法得到各模型的预测值，使用MCS检验评价各模型的样本外预测能力。

  

第1章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 现实背景与意义
1.1.2 理论背景与意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 原油期货价格波动预测
1.2.2 基于高频数据的资产价格波动预测
1.2.3 文献评述
1.3 主要创新点与不足
1.3.1 主要创新点
1.3.2 研究不足
第2章 基于高频数据的原油期货价格波动度量与分析
2.1 原油期货已实现波动率的度量与分析
2.1.1 原油期货已实现波动率的度量
2.1.2 原油期货已实现波动率的分析
2.2 原油期货连续样本路径方差和离散跳跃方差的度量与分析
2.2.1 原油期货连续样本路径方差和离散跳跃方差的度量
2.2.2 原油期货连续样本路径方差和离散跳跃方差的分析
2.3 原油期货已实现半方差的度量与分析
2.3.1 原油期货已实现半方差的度量
2.3.2 原油期货已实现半方差的分析
2.4 原油期货符号跳跃方差的度量与分析
2.4.1 原油期货符号跳跃方差的度量
2.4.2 原油期货符号跳跃方差的分析
2.5 原油期货符号半跳跃方差的度量与分析
2.5.1 原油期货符号半跳跃方差的度量
2.5.2 原油期货符号半跳跃方差的分析
2.6 本章小结
第3章 HAR族模型对原油期货价格波动的预测
3.1 HAR族模型构建
3.1.1 HAR―RV模型
3.1.2 HAR―RV―J模型
3.1.3 HAR―CJ模型
3.1.4 HAR―RSV模型
3.1.5 HAR―RSV―J模型
3.1.6 HAR―RV―SJ模型
3.1.7 HAR―RV―SSJ(Ⅰ)模型
3.1.8 HAR―RV―SSJ(Ⅱ)模型
3.1.9 LHAR―RV模型
3.1.10 LHAR―RV―J模型
3.1.1 lLHAR―CJ模型
3.1.12 LHAR―RSV模型
3.1.13 LHAR―RSV―J模型
3.1.14 LHAR―RV―SJ模型
3.1.15 LHAR―RV―SSJ(Ⅰ)模型
3.1.16 LHAR―RV―SSII(Ⅱ)模型
3.2 样本内分析
3.2.1 样本选择与描述性统计
3.2.2 参数估计
3.3 样本外预测
3.3.1 预测方法
3.3.2 评价方法
3.3.3 评价结果
3.4 本章小结
第4章 跳跃风险和结构突变对原油期货价格波动预测的影响
4.1 模型构建
4.2 跳跃风险与结构突变分析
4.2.1 跳跃风险
4.2.2 结构突变
4.3 样本内分析
4.3.1 描述性统计
4。3.2 参数估计
4.4 样本外分析
4.4.1 样本外预测方法和评价方法
4.4.2 模型样本外预测能力评价结果
4.5 稳健性检验
4.6 本章小结
第5章 投资者恐慌指数对原油期货价格波动预测的影响
5.1 模型构建
5.1.1 HAR―RV和HAR―RV―IFG模型
5.1.2 LHAR―RV和LHAR―RV―IFG模型
5.1.3 HAR―CJ和HAR―CJ―IFG模型
5.1.4 HAR―RSV―J和HAR―RSV―J―IFG模型
5.1.5 HAR―RV―SJVd和HAR―RV―SJVd―IFG模型
5.1.6 HAR―RV―ARJ和HAR―RV―ARJ―IFG模型
5.2 样本选择与描述性统计
5.3 样本内分析
5.4 样本外分析
5.4.1 评估方法介绍
5.4.2 评价结果
5.5 稳健性检验
5.6 本章小结
第6章 HAR族模型对原油期货“好”和“坏”价格波动的预测
6.1 “好”和“坏”价格波动的度量
6.2 模型构建
6.2.1 “好”价格波动预测模型构建
6.2.2 “坏”价格波动预测模型构建
6.3 样本内分析
6.3.1 样本选择与描述性统计
6.3.2 “好”价格波动预测模型的估计结果
6.3.3 “坏”价格波动预测模型的估计结果
6.4 样本外分析
6.4.1 样本外预测方法与评价方法
6.4.2 样本外评价结果
6.5 稳健性检验
6.6 本章小结
第7章 投资者恐慌指数对原油期货“好”和“坏”价格波动预测的影响
7.1 模型构建
7.1.1 “好”价格波动预测模型构建
7.1.2 “坏”价格波动预测模型构建
7.2 样本内分析
7.2.1 样本选择
7.2.2 “好”价格波动预测模型的参数估计
7.2.3 “坏”价格波动预测模型的参数估计
7.3 样本外分析
7.3.1 样本外预测方法与评价方法
7.3.2 样本外评价结果
7.4 稳健性检验
7.5 本章小结
第8章 研究结论
参考文献