随机最优控制理论在金融市场中的应用--聚文网

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内容简介

本书利用随机很优控制理论，就委托代理冲突下企业的很优投资时刻、激励机制和代理人的很优努力程度策略，基金公司的工资激励机制和基金经理的很优努力程度、很优投资组合策略，具有泊松参数相关性的两个保险公司的很优合并时刻问题，及二次费改下的车险定价问题进行研究，并提出了一些有用的结论。

作者简介

第一章背景介绍/1
1.1.1随机很优控制理论/1
1.1.2委托代理冲突下的很优投资问题/4
1.1.3存在泊松参数相依性情形下的保险公司合并问题/6
1.1.4车险费改下的产品定价问题/7
第二章委托代理冲突下企业的很优投资时刻、激励机制和代理人的很优努力程度策略研究/8
第一节引言/8
第二节模型/9
第三节预备知识(无代理冲突的情形)/10
第四节Θ是两点分布时股东和代理人的策略选择问题/11
2.4.1很优策略和值函数/11
2.4.2实证分析/14
第五节Θ是连续型分布时股东和代理人的策略选择问题/19
2.5.1模型和很优策略/19
2.5.2实证分析/21
第六节结论/23
第三章基金公司的工资激励机制和基金经理的很优努力程度、很优投资组合策略研究/25
第一节引言/25
第二节模型的建立/26
第三节无委托代理冲突情形下问题的解/27
3.3.1初始努力程度n固定时的很优投资策略/28
3.3.2基金经理的很优努力策略和各参数对很优努力策略的影响/29
第四节委托代理冲突情形下问题的解/30
第四章具有泊松参数相关性的两个保险公司的很优合并时刻问题研究/32
第一节引言/32
第二节问题公式化/33
第三节预备知识/36
第四节HJB方程和验证性定理/38
第五节价值函数和很好策略/39
第六节结果说明/42
4.6.1所有参数对km-k1,2的影响/42
4.6.2km,k1,2和I对c的影响/47
第七节结论/50
第五章二次费改背景下的车险奖惩系统研究/52
第一节引言/52
第二节模型的建立/54
第三节索赔次数为泊松分布时的各级别概率转移矩阵及各级别无赔款优待系数/56
第四节问题延拓/58
参考文献/59

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