利率互换通关秘籍固定收益衍生品入门到实战--聚文网

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内容简介

利率互换在中国已经过十多年的发展，但因其为银行间交易品种，且技术门槛高、从业人员少，不为大众所熟知。
而随着固收市场的纵深化发展，利率互换逐渐走入投资者视野，成为不可或缺的对冲和盈利工具。
当前市面上的相关书籍多以理论为主，缺乏专研利率互换且贴近中国市场实务的书籍。
本书不同于以往晦涩的专业书籍，以“小布”的闯关故事为线索，将复杂的理论概念和模型以简单易懂的方式呈现出来，并从一线从业者的视角，将理论融入实际操作，紧扣中国市场实务，带领读者从入门到实操，是一本实用的人民币利率互换使用手册。
本书由利率互换的基础介绍开始带领读者入门，过渡到中国利率互换市场的回顾和机构应用，手把手带领读者进行策略分析、交易思路、估值、冲销等方面的实务学习，介绍了利率互换和其他衍生品的交叉应用，最后畅想了未来量化交易的思路。
是国内较为完整、接近实务的利率互换参考书。通过阅读本书，没有实际经验的朋友也可了解真实交易世界的方方面面，避过交易中的沟坎陷阱，具备实战能力。

作者简介

黎至峰，CFA，毕业于英国牛津大学数学系，获一级荣誉学位。历任瑞士银行、摩根大通银行、法国巴黎银行、星展银行交易主管、平安证券交易及衍生品事业部执行总经理，现任上海银叶投资有限公司合伙人兼固定收益部总监。深耕境内外固收与衍生品领域已15年，长期活跃于一线市场，并致力于国内利率衍生品市场框架建设及完善。参与利率互换集中清算、X-swap电子平台、CMS与利率期权集中清算等项目筹备，以及标准利率互换、CDS、CRMW等产品规则制定的工作。带领团队多次获得全国银行间同业拆借中心的嘉奖。

推荐序
缘起
第一章
利率互换基础介绍/1
第一回远期利率协议/2
第二回初见利率互换/10
第三回利率期限结构/17
第四回贴现利率登场/23
第五回深究贴现利率/31
第六回简谈合约估值/39
第七回插值法的介绍/45
小结一由始至终的估值运算/52
第二章
利率互换的历史/59
第八回利率互换的里程碑/60
第九回穿越利率互换市场Ⅰ/65
第十回穿越利率互换市场Ⅱ/70
小结二图释利率互换历史/75
第三章
利率互换的应用/77
第十一回利率互换实战应用Ⅰ/78
第十二回利率互换实战应用Ⅱ/84
第十三回利率互换实战应用Ⅲ/89
小结三机构实战应用总结/94
第四章
利率互换的交易策略/99
第十四回利率互换的DV01/100
第十五回利率互换的息差和骑乘/106
第十六回利率互换的期差交易/111
第十七回利率互换的基差交易/117
第十八回期差和基差的混搭/122
第十九回债券互换和资产互换/128
番外篇离岸的NDIRS市场/134
第五章
利率互换的冲销/139
第二十回利率互换冲销的介绍I/140
第二十一回利率互换冲销的介绍Ⅱ/144
第二十二回利率互换冲销的介绍Ⅲ/149
小结四利率互换冲销总结/155
第六章
影响利率互换的因素分析/159
第二十三回经济和政策对利率互换的影响/160
第二十四回资金与定盘利率对利率互换的影响/167
第二十五回利率互换的技术面分析/174
第二十六回相关产品和机构行为/180
第七章
其他利率衍生品与利率互换/187
第二十七回相关的利率衍生品介绍篇/188
第二十八回相关的利率衍生品国债期货篇/193
第二十九回相关的利率衍生品债券远期篇/199
第三十回相关的利率衍生品标准利率互换篇/205
第三十一回相关的利率衍生品CMS篇/212
第三十二回相关的利率衍生品利率期权篇/219
第八章
量化交易与人工智能/229
第三十三回量化交易与人工智能I/230
第三十四回量化交易与人工智能Ⅱ/239
后记/244
参考文献/246

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