外汇交易市场技术分析有效性研究

  

技术分析是一种在金融实业界具有重要影响力的投资分析方法，并且对新古典金融理论的基本假设形成了实质性的冲击。本书主要针对外汇市场独有的特征，深入分析了外汇市场上复杂技术形态的信息含量问题，创建了基于人工智能算法的外汇交易策略模型。

张华，女，汉族，副教授，高级工程师。2002年7月毕业于山东理工大学，获理学学士学位；2005年4月毕业于西安电子科技大学，获理学硕士学位；2012年毕业于北京航空航天大学，获得管理学科学与工程博士学位。2017年7月至今就职于北京经济管理职业学院。主要从事外汇交易技术分析、交易策略、电子商务相关研究工作。

第1章绪论
1.1研究背景及研究意义
1.1.1研究的背景
1.1.2研究的意义
1.2相关文獻研究综述
1.2.1早期实证研究综述
1.2.2现代实证研究综述
1.2.3实证研究总结
1.3研究内容和结构安排
1.3.1主要研究内容
1.3.2结构安排
第2章外汇交易市场的特征与分析方法
2.1外汇交易市场的特征
2.2外汇市场的交易者
2.2.1外汇交易商
2.2.2外汇经纪人
2.2.3客户
2.3外汇市场的交易方式
2.3.1个人外汇现钞交易
2.3.2外汇期货交易
2.3.3外汇合约现货交易
2.3.4外汇在线保证金交易
2.4基本面分析与技术分析
2.4.1基本面分析的基本方法
2.4.2技术分析的理论基础
2.4.3技术分析的主要方法
2.5对比基本面分析与技术分析
2.6本章小结
第3章宏观汇率模型失效与外汇市场的效率分析
3.1传统汇率模型检验失效
3.1.1货币模型的检验
3.1.2资产组合平衡模型的检验
3.1.3近期的实证检验
3.2外汇市场的有效性理论
3.2.1基本模型的统计描述
3.2.2外汇市场有效性检验
3.2.3拒绝市场有效的其他解释
3.3有效性理论在外汇市场运用中的问题
3.4外汇市场短期波动的行为金融学解释
3.5本章小结
第4章外汇市场复杂技术形态的信息含量研究
4.1背景
4.2复杂技术形态的定义
4.3非参数核回归方法
4.3.1平滑估计(Smoothing Estimators)
4.3.2非参数核回归(Kernel Regression)
4.3.3带宽参数选择
4.4技术形态识别(Pattern Recognition)
4.4.1技术形态识别算法
4.4.2计算平滑估计量序列的极值点
4.4.3条件收益率序列的产生
4.5实证分析
4.5.1选择汇率数据
4.5.3技术形态的信息含量检验
4.6本章小结
第5章基于Dempster-Shafer证据理论的外汇交易策略硏究
5.1背景
5.2D-S证据理论
5.2.1证据理论
5.2.2证据理论的基本概念
5.2.3Dempster合成法则
5.3技术指标描述
5.3.1指数平滑均线指标
5.3.2平滑异同移动平均线指标
5.3.3相对强弱指标
5.3.4顺势指标
5.4基于D-S证据理论的外汇交易模型
5.4.1D-S证据理论外汇交易策略
5.4.2实证分析
5.5本章小结
第6章基于遗传算法的外汇交易策略研究
6.1背景
6.2遗传算法概述
6.2.1遗传算法简介
6.2.2.遗传算法的基本思想
6.2.3遗传算法的要素
6.2.4遗传算法的应用步骤
6.3技术指标分析
6.3.1移动平均线
6.3.2相对强弱指标
6.3.3乖离率
6.3.4变动率指标
6.4基于遗传算法的外汇交易策略框架
6.4.1输入训练数据集
6.4.2计算技术指标
6.4.3很优交易规则模型求解
6.5实证检验
6.5.1数据资料
6.5.2初始资本
6.5.3交易费用
6.5.4实证结果分析
6.6本章小结
第7章总结与展望
7.1研究内容及结论
7.1.1复杂技术形态信息含量研究
7.1.2交易策略研究
7.2未来研究展望
7.2.1技术分析的理论基础研究
7.2.2实证应用研究方面
参考文献
附录
附录1交叉实函数与窗宽的变化关系
附录2复杂技术形态识别及信息含量检测源程序代码
附录3D-S证据理论外汇交易策略源程序代码
附录4算法外汇交易策路源程序代
后记