固定收益证券定价与利率风险管理(第3版)--聚文网

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内容简介

《固定收益证券——定价与利率风险管理（第三版）》将前沿理论与大量实例相结合，围绕定价与利率风险管理，在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上，阐述分析了到期收益率曲线及利率期限结构，债券合成以及套利机会的寻找，持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用，互换的定价与风险特征，利率远期和期货与回购协议的定价原理及风险管理，含权证券的价值分析，以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。本次修订对部分章节做了调整，对其中配有的大量丰富且贴近现实的案例和习题进行了更新，以更为强调知识的应用性，注重市场直觉的培养。本次修订增加了固定收益证券相关领域新的发展情况，使其传递的信息更加贴近现实。

作者简介

第一章固定收益证券概述
第一节固定收益证券的重要地位
第二节固定收益证券的特征
第三节固定收益证券的风险
第四节计息与计价习惯
第五节国外固定收益证券种类
第六节中国债券市场结构与创新
第二章到期收益率与总收益分析
第一节到期收益率
第二节到期收益率曲线与折现方程
第三节收益率溢价
第四节持有收益率与总收益分析
第五节再投资收益率风险
第三章零息债券与附息债券分析
第一节零息债券
第二节债券合成
第三节寻找套利机会
第四节债券价格的时间效应——θ值
第四章持续期与凸性
第一节影响债券价格-利率敏感性的因素
第二节持续期
第三节凸性
第四节持续期免疫与避险
第五章互换
第一节互换的基本概念与互换的种类
第二节互换的利益来源与互换市场的发展
第三节互换的定价
第四节互换的风险
第五节宝洁公司的案例
第六章利率远期、期货与回购协议
第一节利率远期与期货的基本概念
第二节远期的定价原理
第三节欧洲美元期货
第四节美国国债期货
第五节回购协议
第七章利率期限结构理论
第一节传统利率期限结构的基本理论
第二节用现代手段构建利率期限结构
第八章含权证券的价值分析
第一节期权的特点
第二节Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题
第三节二项式模型与无风险定价
第四节二项式模型与含权证券定价
第五节可转换债券的定价
第九章资产证券化的创新与定价
第一节资产证券化概述
第二节住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
第三节转手证券的创新
第四节基于转手证券的衍生证券创新
第五节住房抵押贷款支持证券的定价
第六节住房抵押贷款支持证券的风险指标
第七节资产证券化与次贷危机
各章部分习题参考答案
参考文献

固定收益证券 定价与利率风险管理(第3版)

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