期权定价模型与方法研究:基于中国权证与期权市场的实证--聚文网

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内容简介

本书以期权定价为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合随机分析、偏微分方程、金融时间序列分析、极大似然估计方法等理论和研究方法，从理论和实证两大方面对期权定价模型与方法进行了较为系统而深入的研究，深入浅出地介绍了基于B-S模型、CEV模型、随机贴现因子方法、GARCH扩散模型、时变风险厌恶随机波动率模型、最小二乘随机化拟蒙特卡罗方法等的期权定价，并结合我国权证、期权市场的实际数据进行了实证研究。

第1章绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 国内外研究文献
1.3 研究内容与结构安排
1.4 研究方法与技术路线
1.5 本书的创新与特色
第2章随机模型的极大似然估计方法
2.1 引言
2.2 扩散模型的极大似然估计
2.3 随机波动率模型的极大似然估计
2.4 实证结果
2.5 本章小结
第3章基于B-S模型与CEV模型的期权定价
3.1 引言
3.2 权证定价模型
3.3 数据选取与模型参数估计
3.4 实证研究
3.5 本章小结
第4章基于随机贴现因子方法的期权定价
4.1 引言
4.2 资产定价基本定理
4.3 随机贴现因子理论框架
4.4 标的资产价格模型
4.5 实证研究
4.6 本章小结
第5章基于GARCH扩散模型的期权定价
5.1 引言
5.2 GARCH扩散模型及其特征函数推导
5.3 欧式期权定价
5.4 GARCH扩散模型的参数估计
5.5 实证研究
5.6 本章小结
第6章风险的市场价格与期权定价
6.1 引言
6.2 GARCH扩散模型下风险的市场价格与期权价格计算
6.3 估计方法
6.4 实证研究
6.5 本章小结
第7章时变风险厌恶下的期权定价
7.1 引言
7.2 TVRA-SV期权定价模型
7.3 估计方法
7.4 实证研究
7.5 本章小结
第8章美式期权定价的新方法
8.1 引言
8.2 QMC与RQMC方法
8.3 RQMC方法在美式期权定价中的应用
8.4 数值实验
8.5 实证研究
8.6 本章小结
第9章总结与展望
9.1 总结
9.2 展望
参考文献
附录A 带线性漂移CEV模型极大似然估计MATLAB程序
附录B 随机波动率模型极大似然估计MATLAB程序
附录C 美式期权定价的LSRQM方法MATLAB程序

期权定价模型与方法研究:基于中国权证与期权市场的实证

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