奇异及组合奇异期权定价研究 模型架构与推导

本文从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权，CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。

绪论
1.1研究背景
1.2早期的期权定价理论
1.3Black.Scholes期权定价理论
1.4期权定价理论研究的现状
1.5期权定价理论研究的重要意义
1.6本书的主要工作
2基于CEV扩散过程的领子期权定价研究
2.1引言
2.2CEV扩散过程
2.3领子期权定价公式推导
2.4本章小结
3双重障碍期权定价研究
3.1引言
3.2吸收障碍随机移动的反射原理
3.3双重障碍期权价格确定
3.4本章小结
4回溯期权在CEV过程中的三叉结合树定价研究
4.1引言
4.2CEV模型的三叉结合树近似
4.3回溯期权定价研究
4.4本章小结
5服从CEV过程的算术亚式期权定价研究
5.1引言
5.2服从CEV过程的亚式期权定价模型
5.3运用三项树方法对CEV过程下亚式期权定价
5.4算例分析
5.5本章小结
6多阶研发波动率估计的复合期权定价研究
6.1引言
6.2研发投资中复合期权
6.3案例分析
6.4本章小结
7跳分形过程下支付红利美式看涨期权的复合期权定价研究
7.1引言
7.2股票价格行为与复合期权定价
7.3支付红利美式看涨期权的定价
7.4本章小结
8模糊实物期权定价研究
8.1实物期权的概率性估值
8.2模糊数的期望值和方差
8.3模糊实物期权定价的混合方法
8.4欧洲某电信公司战略投资分析
8.5本章小结
9聚类实物期权定价研究
9.1保险期权定价研究
9.2企业并购期权定价研究
9.3技术管理型人力资本灰色期权定价研究
9.4新技术项目基于贝叶斯期权定价研究
9.5本章小结
10服从跳分形过程的亚式幂期权定价研究
10.1引言
10.2估值模型
10.3几何平均亚式幂期权解析定价公式
10.4算术平均亚式幂期权模拟价格
10.5本章小结
11虹式亚洲期权定价研究
11.1引言
11.2虹式几何平均亚洲期权解析解
11.3虹式算术平均亚洲期权的模拟定值
11.4广义择好幂期权定价
11.5本章小结
12跳分形过程下美式交换期权的延展期权定价研究
12.1引言
12.2跳分形过程经济模型框架
12.3延展期权定价公式推导
12.4美式交换期权近似定价
12.5数值模拟
12.6本章小结
13结论
参考文献
以第一作者在国内外核心期刊发表的学术论文