金融市场微观结构分析--聚文网

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内容简介

本书作者以金融学和微观经济学为基础, 以金融市场微观结构研究为核心, 以概率论、博弈论、随机微分方程理论、计量经济学理论、机器学理论为工具, 为读者展现了金融市场微观结构的丰富内涵, 其内容具备深度、广度, 同时兼顾了实用性, 力求给读者展现一个有经济和社会学基础、综合近期新市场认知和建模理念的市场建模系统, 供大家参考。

作者简介

路冠平博士，2001-2005年就读于南京邮电学院(现南京邮电大学)信息与计算科学专业，2012年在清华大学电子工程系获得工学博士学位，毕业后在上海贝尔 Bell lab(中国区)、上海交通大学从事信息领域的研究工作；后在创业司和大型互联网证券公司承担大数据产品负责人、机器学习架构师工作；目前在上海黄金交易所从事计算金融领域的研究工作，工作领域包括高维统计基础研究、金融机器学习研究和金融市场监管科技。他曾主持国家自然科学基金一项，并累计在国际会议和期刊发表论文20余篇，获得多项专利。

目录第1 章交易市场组织1. 1 金融市场基础1. 2 市场结构概述1. 3 交易所与竞价市场1. 4 竞价市场建设需考虑的风险1. 5 交易所反洗钱第2 章交易主体行为和量化识别2. 1 交易生态系统与交易网络2. 2 单边定价下的均衡: 普惠金融案例2. 3 基于机器学习的推荐算法2. 4 竞价市场的客户分析2. 5 客户适当性第3 章市场微观结构概论3. 1 市场微观结构简介3. 2 市场微观结构中的数学基础3. 3 竞价市场中的博弈论3. 4 微观结构中的经典模型第4 章市场流动性4. 1 交易市场流动性理论4. 2 黄金现货市场的流动性研究概述4. 3 股票市场的日内价差分布第5 章市场运行的基本假设和应用5. 1 金融数据基本建模5. 2 基于随机过程的合约设计第6 章内生风险感知和态势分析6. 1 研究背景6. 2 基于VPIN 的实时监控技术第7 章价格发现和风险跨市场价格传导7. 1 研究基础模型7. 2 黄金市场的高频跨市场传导研究第8 章大数据背景下的市场微观结构前沿技术8. 1 高维矩阵、凸优化和深度学习理论介绍8. 2 随机矩阵及其在金融中的应用第9 章系统技术前沿及对市场的影响9. 1 当前的技术趋势9. 2 现代交易所系统架构9. 3 三级系统系统架构9. 4 GPU 和FPGA 在量化中的应用及VaR 快速算法9. 5 交易技术发展对市场的影响

金融市场微观结构分析

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