基本无害的量化金融学(专硕教材)/余颖丰

本书共分为十章，在对量化金融学的发展进行介绍，并对若干当下热门的金融学概念的“前世今生”进行了梳理的基础上，重点介绍了Python以及Matlab的编程的基本操作，并对衍生品的基础知识、金融数据的的基本统计特性、投资组合的基本原理、金融风险管理的基本原理以及固定收益证券（主要针对债券）的基本原理进行了回顾，结合Python或Matalb计算编程语言对传统计学知识进行了代码建模。提出了一种“一体化”

金融学博士。在加拿大麦吉尔（McGill）大学获得计算机工程学学士和硕士学位，2013年从中国社会科学院研究生院博士毕业，获得金融学博士学位。

第一章 绪论
一、研究背景与问题的提出
二、研究框架
三、本书的主要特点
第二章 接近无害的量化金融学共识
一、概述
二、量化金融与相关学科之间的区别与联系
三、Q-type视角下的量化金融发展历史
四、P-type视角下的量化金融发展历史
五、间接影响量化金融发展的人物和事件
六、中国现阶段金融学学科发展的困局与简单思考
七、国外名校的量化金融专业课程设置对我国的启示
八、量化金融技能的基础知识储备
九、量化金融技能的中级进阶阶段
十、量化金融技能的高级研修阶段
本章小结
思考题
第三章 基本无害的编程人生
一、Python编程语言简介
二、Matlab与Python基本操作指南
三、Pandas基本使用指南
本章小结
思考题
第四章 接近无害的传统金融学专业基础知识
一、衍生品的基本逻辑
二、二叉树模型与风险中性的思想
三、其他常见的期权
四、金融数据的基本统计特性
五、波动率的种类
六、投资组合理论
七、金融风险管理与风险测度
八、涉及债券的基本数学知识
本章小结
思考题
第五章 接近无害的金融计量学
一、有效市场假说与三种新息的关系
二、与标准布朗运动相关的重要过程
三、伊藤定理(Ito-lemma)初探
四、波动聚凝与ARCH模型
五、不同的GARCH模型与参数估计初探
六、金融计量与量化金融案例汇总
本章小结
思考题
第六章 接近无害的金融数学与计算金融学
一、相关预备知识
二、几何布朗运动的基本特性
三、基本无害的金融数学入门
四、基本无害的中级期权定价理论
五、BSM期权定价公式与希腊字母
六、蒙特卡洛技术在BSM期权定价中的应用案例
七、对BSM期权定价公式的简单扩展
本章小结
思考题
第七章 接近无害的机器学习理论
一、从人工智能与科技金融说起
二、机器学习理论入门
三、一些必须知道的基础概念
本章小结
思考题
第八章 基本无害的当代计量经济学
一、基本无害计量与计量的功夫
二、选择性偏误与内生性问题
三、量化视角下的初级计量经济学
四、学习高级计量经济学的建议
本章小结
思考题
第九章 接近无害的“一体化”量化金融分析框架
一、传统计量经济学研究的局限
二、一个接近无害的“一体化”量化分析框架
本章小结
思考题
第十章 高级专业知识集锦
一、模拟技术与量化金融
二、状态空间与量化金融
三、美式期权定价中的数值问题
四、理性预期与模型的“意识”
本章小结
思考题
附录
参考文献
后记