重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究——基于操作风险度量不确定性视角--聚文网

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内容简介

在理论上，度量误差反映监管资本变动范围，所对应的风险是一类或有风险。"缓冲性性"资本体现了该类风险的"或有性"，因此，度量误差所导致的监管遗漏风险应以"緩冲性"资本来进行要求。可见，为解决巴塞尔协议监管遗漏风险问题，必须针对风险监管遗漏产生的根源，为度量误差所导致的监管遗漏风险要求监管资本。也就是说，须将目前BASELIII监管资本点估计值要求方式改革为緩冲资本要求方式。

作者简介

莫建明，西南财经大学经济学硕士，电子科技大学管理科学与工程-金融工程博士，西南财经大学应用经济学-金融学博士后，教授，中国风险分析与管理学会理事。主要研究领域为金融危机与风险管理，现为西南财经大学中国金融研究中心教师。主持中国博士后科学基金项目（第49批）一项，主持国家自然科学基金面上项目两项。主持教育部规划项目一项，出版专著一部，近年来在《统计研究》《中国管理科学》等杂志发表操作风险相关论文20多篇。中国风险分析与管理学会理事。
谢昊洋，现就读于中央财经大学财政税务学院财政学专业。参与本专著的主要工作有：文献检索、文献整理和梳理；数学模型推导和命题证明；模型结果命题经济学涵义解释及其政策建议。
卿树涛，西南财经大学经济学博士，湖南省委党校经济学部副教授，湖南县域经济研究会副秘书长。研究方向，经济增长理论，应用计量经济学，在《人口研究》《中国农村经济》《经济评论》发表多篇论文。

绪论
1.1研究背景
1.2操作风险内涵界定
1.3操作风险度量的基本方法
1.3.1基本指标法
1.3.2标准法
1.3.3高级计量法
1.4损失分布法下操作风险度量
1.5损失分布法度量的不确定性
1.5.1监管资本度量不确定性类型
1.5.2模型偏差和度量误差的实证研究
1.5.3度量误差传播机理
1.5.4监管资本度量误差变动规律
1.6问题提出和研究意义
1.7研究内容与结构
2操作风险度量不确定性的影响因素
2.1引言
……

摘要

美联储不断加息，使美国住房市场持续降温，引起美国次级房屋信贷行业违约剧增，进而产生信用紧缩问题，最终于2007年夏引起国际金融市场恐慌，爆发了自美国20世纪30年代"大萧条"以来最为严重的一次金融危机。次贷危机极大地冲击和破坏了国际金融秩序，使全球金融市场产生强烈的信贷紧缩效应，充分暴露出国际金融体系所积累的系统性金融风险，并直接催生了SELIII（巴塞尔协议III）。

重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究——基于操作风险度量不确定性视角

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