不行动经济学:存在固定成本时的随机控制模型

在一些经济情形中，采取行动需要支付固定成本。此时，不行动现象司空见惯，经济主体不会很频繁地采取行动。但一旦采取行动，调整幅度就会较大。近年来，越来越多的经验证据表明，许多重要的经济决策，包括价格制定、投资、劳动力雇用、耐用品购买以及投资组合管理的决策，经常会展现出此类“块状”行为。这些经验证据激发了学术界对此类经济模型的探索和研究。
在本书中，讨论了存在固定成本时，如何利用随机控制工具求解不确定条件下的动态决策问题。在书中，斯托基详细介绍了脉冲控制和瞬时控制两类模型。本书写作结构完整，论述严密，自成体系。作者南希·L.斯托基不仅给出了与布朗运动和其他扩散过程有关的重要结论，还提出了分析各种问题的方法，并且讨论了这些方法在价格制定、投资和耐用品购买等方面的应用。

第1章引言
注释
第Ⅰ部分数学预备知识
第2章随机过程、布朗运动和扩散过程
2.1随机变量和随机过程
2.2独立性
2.3维纳过程和布朗运动
2.4布朗运动的随机游走近似
2.5停时
2.6强马尔科夫性
2.7扩散过程
2.8O-U过程的离散近似
注释
第3章随机积分和伊藤引理
3.1HJB（汉密尔顿-雅可比-贝尔曼）方程
3.2随机积分
3.3伊藤引理
3.4几何布朗运动
3.5占有测度和局部时间
3.6田中（Tanaka）公式
3.7柯尔莫哥洛夫（Kolmogorov）倒向方程
3.8柯尔莫哥洛夫（Kolmogorov）前向方程
注释
第4章鞅
4.1定义和例子
4.2基于特征值的鞅
4.3Wald鞅
4.4下鞅和上鞅
4.5选择停时定理
4.6选择停时定理的扩展
4.7鞅收敛定理
注释
第5章布朗运动的有用公式
5.1利用阈值定义停时
5.2wald鞅的预期值
5.3函数和函数
5.4布朗运动常微分方程
5.5r=0时布朗运动常微分方程的解
5.6r>0时布朗运动常微分方程的解
5.7扩散过程的常微分方程
5.8r=0时扩散过程常微分方程的解
5.9r>0时扩散过程常微分方程的解
注释
第Ⅱ部分脉冲控制模型
第6章执行选择权
6.1确定性问题
6.2随机问题：直接方法
6.3利用汉密尔顿一雅克比一贝尔曼方程
6.4例子
注释
第7章固定成本模型
7.1菜单成本模型
7.2预备结论
7.3优化：直接方法
7.4利用HJB方程求解
7.5无成本调整的随机机会
7.6例子
注释
第8章存在固定成本和变动成本的模型
8.1库存模型
8.2预备结论
8.3优化：直接方法
8.4利用汉密尔顿一雅克比一贝尔曼方程
8.5长期平均
8.6例子
8.7严格凸的调整成本
注释
第9章连续控制变量模型
9.1无交易成本情况下房屋与投资组合选择
9.2交易成本模型
9.3利用汉密尔顿一雅克比一贝尔曼方程
9.4扩展
注释
第Ⅲ部分瞬时控制模型
第10章调节布朗运动
10.1单边和双边调节
10.2贴现值
10.3平稳分布
10.4存货例子
注释
第11章投资：线性和凸调整成本
11.1线性成本的投资问题
11.2凸调整成本的投资问题
11.3一些特殊情况
11.4投资不可逆情况
11.5存在两冲击的不可逆投资问题
11.6两生产部门经济
注释
第Ⅳ部分总量模型
第12章有固定成本的总量模型
12.1经济环境
12.2货币中性经济
12.3有菲利普斯曲线特征的经济
12.4很优行为和菲利普斯曲线
12.5采用损失函数的动机
注释
A连续随机过程
A.1收敛模式
A.2连续随机过程
A.3维纳测度
A.4样本路径的不可微性
注释
B选择停时定理
B.1一致有界的停时问题□
B.2停时问题
注释
参考文献