金融计算与量化分析--聚文网

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内容简介

本书为财政部“十三五”规划教材，全书共分为9章，涉及金融计算与量化分析概述、固定收益证券计算、股票收益率计算、投资组合计算、利率期限结构计算、蒙特卡洛模拟期权定价、信用风险管理量化模型、第八章量化风险投资模型——多因子策略模型原理与实现、基于（代理）Agent计算金融。

第一章金融计算与量化分析概述
第一节金融计算的发展及应用领域
第二节金融量化分析的发展及应用领域
第三节金融数据的获取与处理方法
第四节软件平台类型及特点
本章小结
复习与思考
第二章固定收益证券计算
第一节固定收益证券的分类及特点
第二节现金流基本计算
第三节复杂现金流基本计算
第四节短期债券回购
第五节可转换债券定价
第六节久期和凸度计算
第七节固定收益工具箱
本章小结
复习与思考
第三章股票收益率计算
第一节收益定义与加总
第二节单个收益率股票的计算
第三节多股票收益计算
第四节收益率波动计算
第五节股票市场CAPM的计算
本章小结
复习与思考
第四章投资组合计算
第一节收益序列和价格序列间的转换
第二节协方差矩阵和相关系数矩阵之间的转换
第三节投资组合收益与方差
第四节投资组合有效集计算
第五节资产配置
本章小结
复习与思考
第五章利率期限结构计算
第一节利息债券收益率
第二节构建收益率曲线
第三节 Bootstrapping算法
第四节利率期限结构计算函数
第五节远期利率计算
第六节期限结构曲线插值
第七节利率模型
本章小结
复习与思考
第六章蒙特卡洛模拟期权定价
第一节随机模拟基本原理
第二节蒙特卡洛方法模拟期权定价
本章小结
复习与思考
第七章信用风险管理量化模型
第一节信用风险类型与特点
……

金融计算与量化分析

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