量化投资策略--聚文网

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内容简介

随着我国资本市场的迅速发展与日臻成熟，专业投资者在市场所占比例不断上升，对于投资策略的需求也在不断提高，基于金融计量学和计算机技术的量化投资策略开始蓬勃发展。本书作者在大量参考国内外理论文献、量化基金前沿策略的基础上，结合自身多年的投资实践撰写了本书。本书致力于突出各类量化投资策略的构建和数据案例分析，包括构建多因子模型、经典价值投资策略、事件驱动策略、择时策略、商品期货CTA量化投资策略以及统计套利等，以期对量化投资从业人员有所帮助。

作者简介

周佰成，数量经济学博士，吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林大学量化金融研究中心主任。主持国家社会科学基金项目、教育部人文社会科学基地重大项目、吉林省社会科学基金项目、吉林省软科学项目等多个项目，在《管理世界》《金融研究》《经济管理》《数量经济技术经济研究》《中国软科学》《数理统计与管理》《吉林大学社会科学学报》等学术期刊发表论文五十余篇，部分论文被《新华文摘》转载。主讲课程有投资学、投资银行学、高级宏观经济学、公司金融等。

第1章走进量化投资
1.1量化投资的概念
1.2量化投资的历史沿革
1.3量化投资的理解误区
1.4量化投资的优点
1.5量化投资的缺点
1.6量化投资在我国的发展
第2章量化投资策略的构建与注意事项
2.1量化投资策略开发框架流程
2.2量化投资策略的陷阱
2.3量化投资策略的评价标准
第3章多因子模型
3.1多因子模型的概念
3.2多因子模型的理论基础
3.3多因子模型的构建流程
附录BARRA CNE5的风格因子
第4章经典价值投资策略
4.1三一投资管理公司价值选股法
4.2伯顿G.马尔基尔的投资漫步原则
4.3惠特尼？乔治的小型价值股投资法
4.4菲利普？费雪的选股十五原则
4.5彼得？林奇的选股原则
4.6格雷厄姆的防御型投资者的股票选择策略
4.7格雷厄姆的积极型投资者的股票选择策略
4.8经典价值投资策略的总结
第5章事件驱动策略
5.1事件驱动策略介绍
5.2事件驱动策略的研究框架
5.3事件驱动策略的种类
5.4事件驱动策略案例
第6章择时策略精选
6.1基于隐马尔可夫模型的投资策略
6.2市场情绪择时策略
6.3经典技术指标择时策略
附录隐马尔可夫模型的相关算法
第7章商品期货CTA量化投资策略
7.1CTA的介绍
7.2日内CTA策略
7.3日间CTA策略
7.4海龟交易法则
第8章统计套利
8.1相关理论基础
8.2统计套利基本内容
8.3配对交易
8.4配对交易案例展示
参考文献

量化投资策略

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