基于投资者情绪的资产定价研究--聚文网

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内容简介

近年来金融异象挑战了传统资产定价理论，张壬癸著的《基于投资者情绪的资产定价研究》在资产定价当中考虑投资者情绪的影响，从实证和模型两个方面展开了资产定价研究。研究结果表明投资者情绪对资产价格具有系统性影响，对股价过度波动、收益回归等金融异象给出了部分解释。

第一章绪论
一、研究背景与意义
二、研究内容与方法
三、创新之处
第二章文献综述
一、资产定价理论概述
二、行为资产定价基础：有限套利
三、行为资产定价基础：心理实验与神经医学实验
四、行为资产定价模型综述
五、投资者情绪与股票收益的实证研究概述
六、本章小结
第三章市场情绪与股票收益的联动性研究
一、市场情绪的构建
二、市场情绪与股指收益
三、市场情绪与个股收益
四、期限结构
五、混频市场情绪
六、稳健性
七、本章小结
第四章个股情绪与股票收益的联动性研究
一、个股情绪的构建
二、同频个股情绪与个股收益
三、个股情绪的期限结构
四、混频个股情绪
五、稳健性
六、本章小结
第五章基于情绪的静态消费资本资产定价模型
一、模型的建立
二、风险资产需求函数
三、资产定价公式
四、本章小结
第六章基于情绪的动态消费资本资产定价模型
一、模型的建立
二、代表性投资者
三、两类投资者
四、N个投资者
五、本章小结
第七章基于情绪的连续消费资本资产定价模型
一、连续模型概述
二、模型的建立
三、模型的讨论
四、本章小结
第八章有限理性、投资者情绪与资产定价
一、有限理性概述
二、有限理性与基于情绪的资产定价模型
三、模型的讨论
四、本章小结
第九章投资者情绪与股市危机预警系统
一、预警指标体系的构建
二、预警系统三、实证结果
四、本章小结
结论
参考文献
附录1：静态模型中欧拉方程的推导
附录2：很优风险资产需求函数的推导
附录3：包含两类投资者的定价公式的推导
附录4：代表性情绪投资者的定价公式的推导
附录5：动态定价公式的推导：理性投资者和情绪投资者
附录6：连续模型定价公式的证明
致谢

基于投资者情绪的资产定价研究

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