金融市场风险管理 理论与实务

《金融市场风险管理：理论与实务》理论联系实际，全面、系统、规范地介绍了金融市场风险管理的理念和方法，对中国金融市场风险管理的现状和发展方向进行了深入的分析，内容包括金融市场风险的基本概念、风险管理的步骤和主要方法、靠前监管框架和靠前市场经验、各类风险的识别计量和管理方法等，很后还专题讨论了金融科技在风险管理中的作用。每章附有新案例和思考题。本书适合作为银行、基金公司、证券公司等金融机构的培训教材，也适合作为金融学专业本科生及专业硕士的教材。

 

章金融风险的基本概念1
1.1金融风险的概念1
1.2金融风险的分类7
1.3风险管理理论的发展沿革13
1.4风险管理的价值16
第2章风险管理实践和主要方法22
2.1风险管理框架——风险管理有效性的重要判别标准22
2.2风险管理工作流程26
2.3 风险管理组织架构35
2.4风险管理报告体系42
2.5风险准备金及资本提取44
2.6风险调整绩效指标46
第3章风险管理数量化方法基础57
3.1概率论基础57
3.2统计学分析基础63
3.3风险价值（VaR）67
3.4相关性和Copula71
3.5波动率73
3.6时间序列分析和预测75
3.7蒙特卡洛模拟方法78
3.8模型风险80
第4章市场风险管理84
4.1市场风险概述86
4.2市场风险计量方法88
4.3市场风险管理方法124
第5章信用风险141
5.1信用风险概述142
5.2信用风险分类与示例146
5.3信用评级153
5.4信用基本面分析和信用风险计量模型167
5.5信用风险转移190
第6章流动性风险管理209
6.1流动性风险管理概述210
6.2流动性风险管理的主要影响因素215
6.3负债类流动性风险管理220
6.4资产类流动性风险管理236
6.5流动性风险的监管要求242
第7章操作风险管理256
7.1操作风险的概念与分类258
7.2操作风险管理的历史演变264
7.3操作风险管理框架266
7.4操作风险管理的流程与工具270
第8章全面风险管理与金融市场风险管理的关系295
8.1全面风险管理简述295
8.2金融市场风险管理与全面风险管理的关系306
8.3全面风险管理视角下的金融市场风险管理311
第9章中国的金融监管框架319
9.1国内金融监管体制的历史沿革319
9.2国内主要金融监管机构的分工与协调324
9.3当前金融市场的监管重点332
9.4第五次全国金融工作会议346
9.5主要监管机构贯彻党的十九大精神主要内容348
0章巴塞尔新资本协议体系353
10.1引言353
10.2《巴塞尔协议Ⅰ》354
10.3《巴塞尔协议II》364
10.4《巴塞尔协议III》373
10.5《巴塞尔协议Ⅳ》382
思考练习题答案392