投资学实证方法及课程论文集

本书以投资学理论发展为主线，按照单个资产和投资组合、收益和风险的顺序，对“投资学原理”相关的课程论文进行编排，内容包括：资产定价模型、有效市场假说、FF三因素模型、投资策略分析、投资组合业绩评价、金融风险管理等。每部分内容都按照基本理论概述、研究方法介绍、课程论文选编的顺序展开，便于读者回顾理论知识、掌握研究方法、学习课程论文的写作规范。本书适合高等院校金融学、管理学、经济学类应用型本科生实践类教学或辅助教学使用，也可作为证券、金融实务工作者了解投资学常用实证方法的参考用书。

   第一章 资本资产定价模型的实证检验

第一节 资本资产定价模型概述

第二节 BJS和FM检验方法

第三节 B系数的调整

课程论文选编

基于上证A股市场的资本资产定价模型实证检验

上市公司贝塔系数的影响因素实证分析

基于时变B系数的股票投资分析

第二章 有效市场假说的实证检验

第一节 有效市场假说的含义及形式

第二节 有效市场假说的检验方法

第三节 事件研究法及其应用

课程论文选编

基于上海A股市场的市场有效性检验

基于“沪港通”的我国资本市场有效性实证检验

现金股利对股价影响的实证分析

利率变动对股价影响的实证分析

国有企业并购重组的短期财富效应分析

第三章 Fama―French三因素模型的实证检验

第一节 几种典型的投资异象

第二节 Fama―French三因素模型的检验方法

第三节 Fama―French三因素模型的检验结果及模型扩展

课程论文选编

修正FF三因素模型下股市流动性定价分析

我国环保主题基金绩效及持续性分析

第四章 行为金融视角下的投资策略实证研究

第一节 基于行为金融学的投资策略

第二节 不同投资策略的分析方法

课程论文选编

QFII交易策略对股票收益影响的实证分析

关于QFII投资羊群效应的实证分析

第五章 投资组合业绩评价的实证研究

第一节 共同基金的业绩评价方法

第二节 对冲基金的业绩评估方法

课程论文选编

我国股票型QDII基金的选股择时能力分析

我国公募对冲基金业绩评价及风格分析

第六章 基于VaR的金融风险评价研究

第一节 VaR的概念

第二节 常用VaR的计算方法

课程论文选编

基于VaR／CVaR的股票型QDIl基金评价

基于VaR的新三板企业股权质押率分析

基于VaR的基金业绩指标修正及基金评价分析

参考文献