中国商品期货和股票市场的相关性:理论、实证和应用--聚文网

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内容简介

本项目从我国金融市场的特点出发，以中国商品期货和股票市场的价格行为作为研究对象，研究：中国商品期货和股票价格相关的机制，相关性的影响因素；基于多元VAR-GARCH模型、允许残差存在异方差的SVAR模型和COPULA函数，在全样本下研究商品期货和股票市场大盘指数的动态相关性，然后基于不同区制研究二者的动态相关性；基于随机矩阵理论和社会网络分析方法，在全样本下实证研究两个市场多个品种间的相依结构，然后基于不同区制研究多个品种间的相依结构；基于不同区制研究商品期货参与股票组合对投资绩效的影响，并对基于历史区制构造的投资组合业绩在未来区制中的一致性进行研究，很后进行投资组合策略的设计。

第一章导论
一、问题的提出
二、研究意义
三、国内外研究现状
四、本书框架与研究方法
五、主要创新或特色
第二章商品期货和股票市场相关的理论探讨
一、国外关于资产市场关联的主要理论
二、现代资产组合理论
三、国内学者关于商品期货和股票市场关系的主要观点
四、本书作者的分析和观点
五、小结
第三章对中国商品期货和股票市场及二者相关性的认识
一、对商品期货市场的基本认识：制度缺陷
二、对股票市场的基本认识：中国特色
三、制度缺陷和中国特色对市场相关性的影响
四、对我国商品期货市场和股票市场之牛市、熊市的简单回顾
五、对不同区制下市场相关性的初步判断
六、小结
第四章中国商品期货和股票市场的整体相关性研究
一、商品期货大盘指数的编制
……

中国商品期货和股票市场的相关性:理论、实证和应用

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