金融工程(第5版)

本书较为全面地介绍了金融工程的理论及应用知识，结构清晰、内容深入浅出。全书包括五篇内容：金融工程概述篇、金融工程理论篇、金融衍生产品篇、金融工程技术与管理篇和金融工程技术应用篇。本次修订对部分内容进行了重写，同时为适应我国全面开放的金融市场的发展需要，除了增加第十七章、第十八章运用性内容外，还增加了第五篇——金融金融工程技术在中国的应用篇，本篇主要介绍中国衍生产品市场概况、中国债券市场中的金融工程、资产管理中的金融工程及中国私募基金中的金融工程。
本书在写作上力求突出金融工程基本内容的介绍，包括金融工程思想、资产定价、金融衍生产品及应用衍生产品进行风险管理，虽然本书中较难的论证过程基本上都已略去，但也指出了有关参考资料，有利于感兴趣的读者进一步查找参考。具有高等数学和线性代数知识基础的读者就可以理解本书的内容。
本教材适用于金融学专业本科教学使用，但对于金融从业人员，本书也不失为一本很好的入门参考书。

第一篇 金融工程概述篇
第一章 金融工程概述
第一节 金融工程的界定
第二节 金融工程的分析方法
第三节 金融工程和金融创新
第二章 金融工程的产生和发展
第一节 从金融学到金融工程学
第二节 金融工程发展的促进因素
第三节 金融工程面临的挑战与发展趋势
第四节 金融工程在中国的发展
第三章 金融风险管理与金融衍生产品
第一节 金融工程和金融风险管理
第二节 金融风险管理的新工具——金融衍生工具
第二篇 金融工程理论篇
第四章 资产组合理论
第一节 传统的资产组合管理和现代资产组合理沦
第二节 马科维茨的资产组合理论
第五章 资本资产定价理论
第一节 资本资产定价模型
第二节 套利定价模型
第六章 有效市场理论
第一节 有效市场假设概述
第二节 有效市场假设下的投资管理
第三节 有效市场假设的实证检验
第四节 研究市场有效性的重要方法——事件研究
第五节 我国股市有效性的游程检验
第七章 无套利分析方法
第一节 MM定理
第二节 状态价格定价法
第三节 对可赎回债券价格的简单分析
第八章 期权的损益及二叉树模型
第一节 期权及其组合的损益
第二节 期权定价的二又树模型
第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型
第四节 ”期欧式期权的定价模型
第九章 期权定价公式及其应用
第一节 布莱克一斯科尔斯期权定价公式
第二节 期权价值的敏感性因素分析
第三节 期权套期保值的基本原理
第四节 连续调整的期权套期策略
第五节 组合套期策略
第三篇 金融衍生产品篇
第十章 以货币为基础的金融衍生工具
第一节 远期外汇交易
第二节 货币互换
第三节 外汇期货
第四节 外汇期权
第十一章 以利率为基础的金融衍生工具
第一节 远期利率协议
第二节 利率期货
第三节 利率期权
第四节 利率互换
第十二章 以权益为基础的金融衍生工具
第一节 股票期权
第二节 股指期货
第三节 股指期权
第四篇 金融工程技术与管理篇
第十三章 汇率风险管理
第一节 汇率风险概述
第二节 远期外汇合约与汇率风险管理
第三节 货币互换与汇率风险管理
第四节 外汇期货与汇率风险管理
第五节 外汇期权与汇率风险管理
第十四章 利率风险管理
第一节 利率风险概述
第二节 远期利率协议与利率风险管理
第三节 利率期货与利率风险管理
第四节 利率期权与利率风险管理
第五节 利率互换与利率风险管理
第十五章 股票价格风险管理
第一节 股票价格风险概述
第二节 股票指数期货与股票价格风险管理
第三节 利用股票期权管理股票价格风险
第四节 运用股票指数期权管理股票风险
第十六章 信用风险管理
第一节 信用风险概述
第二节 信用风险计量模型
第三节 管理信用风险的衍生产品
第十七章 风险价值VAR的测算
第一节 什么是VAR
第二节 VAR的估算
第十八章 期权思想在企业中的应用
第一节 期权思想在企业融资决策中的运用
第二节 股票期权和企业管理
第三节 期权思想在公司投资决策中的运用
第五篇 金融工程技术应用篇
第十九章 中国金融衍生产品市场概况
第一节 中国金融衍生产品市场的发展
第二节 场内金融衍生产品合约及运行情况
第二十章 中国债券市场中的金融工程
第一节 中国债券市场的概况
第二节 金融工程在债券市场中的实践
第二十一章 金融工程在资产管理业务中的应用
第一节 资产管理业务介绍
第二节 金融工程在资产管理业务中的应用案例——银行理财产品
第二十二章 中国私募基金与金融工程
第一节 中国私募基金的发展概况
第二节 金融工程在私募证券投资基金中的应用
参考文献