期货和股票量化趋势跟踪策略——量化投资前沿探索--聚文网

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内容简介

《期货和股票量化趋势跟踪策略：量化投资前沿探索》是一本就特定一种量化投资策略进行深度论述的著作，不同于其他以普及性介绍为主的量化投资书籍，本书更加注重专业性和深度。本书针对期货和股票量化趋势跟踪策略，专业而深入地探讨了股票和期货市场价格趋势形成的原理、量化趋势跟踪策略的构建方法、策略回报特点、策略收益周期性、期限结构、交易成本、策略失效等问题。《期货和股票量化趋势跟踪策略：量化投资前沿探索》适合量化基金经理、量化策略开发工程师、FOF基金经理、投资总监等量化投资从业人员阅读。

作者简介

第一章趋势形成的过程及原理
第二章期货趋势跟踪时间序列动量策略
第三章股票趋势跟踪动量策略
第四章趋势跟踪动量策略有效性的世纪证据
第五章揭秘管理期货（CTA）基金的主要收益来源
第六章各类资产回报的时间序列自相关分析
第七章趋势跟踪动量策略与价值投资策略在各类资产下的构建
第八章趋势跟踪动量策略的收益周期性
第九章趋势跟踪动量策略收益周期与宏观经济周期的关系
第十章期货期限结构和展期回报
第十一章商品库存和期货期限结构
第十二章交易成本对美国股票趋势跟踪动量策略盈利的冲击
第十三章趋势跟踪动量策略的期权特性
第十四章美国股市趋势跟踪动量策略崩盘分析
第十五章 2007年量化策略崩盘和市场流动性风险
第十六章其他投资策略崩盘案例分析
参考文献

期货和股票量化趋势跟踪策略——量化投资前沿探索

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