尾部风险对冲在波动市场中创造稳健的证券投资组合--聚文网

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内容简介

《尾部风险对冲——为震荡市场创建稳健的投资组合》这本书凝结了作者近15年的尾部风险管理实务经验，书中分享了很多有价值的见解，详细讲解了“什么是证券投资组合尾部风险对冲、为什么需要尾部风险对冲、什么时候进行尾部风险对冲以及如何进行尾部风险对冲”等内容。除此之外，全书的价值还在于为阅读者全面讲解了风险管理和如何利用“市场短暂错误”获利的方法。相信无论是强调收益、还是强调降低风险、或者两者兼顾的投资者都能从该书的学习中获益良多，在正确理解和使用尾部风险对冲后，可在大概率下获得更好的、可持续的收益。

作者简介

维尼尔·班萨利（Vineer Bhansali），博士，太平洋投资管理公司董事总经理、投资组合经理，主要负责太平洋投资管理公司的数量化投资组合管理。在加入太平洋投资管理公司之前，他曾就职于纽约瑞信靠前波士顿的固定收益交易组，所罗门兄弟的固定收益套利组，以及花旗银行的奇异与混合期权交易组。曾著有《奇异与混合期权、固定收益金融的定价与管理：数量化方法》，是《理论与应用金融靠前学报》的副编辑。作者1987年从加州理工学院获得物理与工程学学士与硕士，以及于1992年在哈佛大学获得理论物理博士。作者目前住在加州的拉古纳海滩。

1尾部风险及尾部风险管理简介

1.1经验教训

1.2困境清盘及分散化的失效

2基础：为了防御的尾部风险对冲

2.1使用因子对冲的投资组合套期保值的标准推导

2.2滚动尾部对冲

2.3尾部对冲基准管理

2.4量化业绩表现

2.5现金与显性尾部对冲

3进攻型尾部风险对冲

3.1计算尾部对冲价值的模型

3.2模型校准

4主动尾部风险管理

4.1创立一段悠久的历史

4.2积极变现规则

5间接对冲与基差风险

5.1基差风险度量

5.2附着点对冲匹配

5.3软间接：对比认沽期权与认沽价差组合

5.4相关资产类别引起的基差风险

6其他尾部风险管理策略

6.1多模型世界里的尾部风险对冲与资产分配

6.2风险资产的很优分配和去风险的尾部风险管理

6.3趋势和动量里的对冲价值

6.4无成本领口策略风险与回报

6.5方差互换和基于波动率的直接对冲

6.6动态对冲

7从行为学的视角看尾部风险对冲

7.1狭窄框架和尾部风险对冲

7.2独立来看认沽期权定价

7.3多重平衡和尾部对冲期望收益

7.4预先保证与顺周期性

8养老投资的尾部风险对冲

9通胀及久期尾部对冲

9.1平值通货膨胀与通货膨胀尾部对冲

9.2实际通胀尾部对冲与预期通胀尾部对冲

9.3通货膨胀动态与通货膨胀飙升

9.4通货膨胀尾部对冲框架

9.5通货膨胀尾部对冲基准化

9.6通胀期权定价

9.7CPI期权

9.8平准通胀率期权

9.9间接通胀尾部风险对冲及基差风险

9.10尾部利率互换期权定价

9.11间接对冲

9.12以黄金期权作为代理尾部对冲的例子

注释

参考文献

译后记

尾部风险对冲 在波动市场中创造稳健的证券投资组合

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尾部风险对冲在波动市场中创造稳健的证券投资组合