解密金融数据

 

本书分为三大部分：获取金融数据、金融数据分析和创建金融报告。每一部分都有一些操作性比较强的目标。靠前部分（第2~4章）介绍如何用彭博（Bloomberg）和Markit获取和存储与股票、指数、债券和银行贷款有关的金融数据。第二部分(第5~8章），本部分将靠前部分收集到的金融数据放入具体的背景环境中进行金融分析。第三部分(第9章和0章）整合了靠前部分和第二部分的内容，教你如何对各个公司和投资组合创建分析报告。本书关注三个重要金融市场：股票、企业债券和企业贷款。尽管如此，你可以将在本书中学到的内容直接应用到其他市场，比如结构化产品、市政债券等。

贾斯汀·保利（Jstin Pauley）是Brigade Capital Management公司的一名不错结构化信贷分析师。他在该公司的工作职责包括进行投资推荐、执行交易、开发用于分析和评估复杂投资的系统。在加入Brigade公司之前,他是苏格兰皇家银行的策略总监，负责向投资者发布月度报告和开发债券分析系统。《结构化金融期刊》曾对他进行了报道，后被《华尔街日报》和《彭博新闻》引用，他还在众多金融会议中进行过演讲。
朱轩彤：清华大学硕士，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所博士生，专注于技术经济及管理研究。在政府及靠前组织有丰富的工作经验。
董宁：智链ChainNova CEO，北京大学新一代信息技术研究院金融科技研究中心主任。原IBM大中华区IT经济学负责人，IBM区块链社区发起人。

前言1
第1章简介5
1.1概览6
1.1.1第一部分：获取金融数据6
1.1.2第二部分：金融数据分析7
1.1.3第三部分：创建金融报告7
1.2金融市场8
1.2.1股票8
1.2.2企业贷款（银行贷款、杠杆贷款）9
1.2.3企业债券9
1.3三种途径10
1.3.1途径1：MicrosoftExcel10
1.3.2途径2：MicrosoftAccess11
1.3.3途径3：C#12
1.4线上文件12
1.5本章小结12
第2章组织金融数据13
2.1途径1：Excel14
2.1.1Excel区域与Excel表14
2.1.2增加引用列16
2.1.3数据验证17
2.2途径2和3：Access中的表格18
2.3本章小结21
第3章彭博22
3.1确定字段22
3.1.1鼠标滑动23
3.1.2FLDS屏幕23
3.1.3彭博函数构造器和在Excel中发现字段25
3.1.4如果其他都失败了……26
3.2Excel案例26
3.2.1提取单一字段（BDP）26
3.2.2提取批量数据（BDS）29
3.2.3提取历史数据（BDH）31
3.3用于比较的有价证券34
3.3.1指数34
3.3.2对等有价证券35
3.3.3关于有价证券36
3.4途径1和2：Excel和Access37
3.4.1企业债券、贷款和指数37
3.4.2公司工作表42
3.4.3引用和重写45
3.5途径3：彭博C#API46
3.5.1设置MicrosoftAccess以用于C#46
3.5.2彭博C#API51
3.5.3基本引用示例52
3.5.4基本历史示例56
3.5.5填入Access数据库60
3.6 本章小结70
第4章IHSMarkit：大企业数据71
4.1企业贷款71
4.1.1数据请求71
4.1.2贷款信息72
4.1.3贷款定价、金融和分析77
4.2企业和主权债券80
4.3途径1：在Excel中存储Markit信息81
4.4途径2：将Markit数据导入MicrosoftAccess82
4.5途径3：用C#导入Markit数据83
4.6本章小结88
第5章金融数据分析89
5.1数据真实性90
5.1.1检查数据90
5.1.2样本规模90
5.1.3异常值91
5.2投资组合92
5.2.1投资组合工作表93
5.2.2投资组合数据库表95
5.3连接Excel工作表和MicrosoftAccess96
5.4留存记录97
5.4.1途径1：Excel97
5.4.2途径2：MicrosoftAccess100
5.4.3途径3：C#102
5.5本章小结104
第6章相对价值分析105
6.1途径1：Excel106
6.1.1Excel中的相关性与回归106
6.1.2对等组111
6.1.3评级112
6.1.4统计工作表113
6.1.5并排比较115
6.1.6指数117
6.1.7加权Z值117
6.2途径2：Access120
6.2.1Access中的相关性和回归120
6.2.2Access中的中位数121
6.3途径3：C#123
6.3.1相关性和回归124
6.3.2对等组127
6.3.3评级127
6.3.4统计表128
6.3.5并排比较136
6.3.6加权Z值136
6.4本章小结137
第7章组合风险分析138
7.1途径1：Excel138
7.1.1方差、波动性和标准差139
7.1.2带历史或预期收益的夏普比率145
7.1.3投资组合分解149
7.1.4警告标志160
7.2途径2：Access162
7.2.1投资组合分解162
7.2.2警告标志167
7.3途径3：C#168
7.3.1历史或预测收益的夏普比率168
7.3.2投资组合分解和警告标志176
7.4本章小结177
第8章市场分析178
8.1途径1：Excel179
8.1.1新发放贷款分析179
8.1.2再融资182
8.1.3价格历史184
8.2途径2和3：Access和C#190
8.2.1新发放贷款分析190
8.2.2再融资191
8.2.3价格历史192
8.2.4更进一步194
8.3本章小结197
第9章创建报告198
9.1途径1：Excel199
9.2途径2：MicrosoftAccess209
9.3途径3：C#和SSRS213
9.4本章小结225
第10章投资组合报告226
10.1监测业绩和风险226
10.2途径1：MicrosoftExcel227
10.2.1计算收益227
10.2.2投资组合报告235
10.3途径3：C#和SSRS241
10.4本章小结247
第11章结论248
附录A表格参考249