金融计量学 第4版

本书为“匡时”系列下的“金融学系列”之一。本书的写作理念或者说预期目标就是，一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果，另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。本书是作者和同事讲授金融计量学课程十余年，结合教学和研究心得积累而成。靠前外类似的教材众多，而本教材的特色在于：秉承写作理念，在确保金融计量理论阐述完整的前提下，强调依托金融计量软件对实证能力的训练，强调对实证性论文写作能力的培养。本书通过对Microfit和EViews两个软件的演示，借助于每章的案例和数据，借助于与教材配套的实验手册和软件操作手册，讲解实证分析的具体实施，同时能让学生感悟到两个软件的优势互补，如ARDL边限协整检验在Microfit中的操作，VAR和(G)ARCH模型在EViews中的操作，培养和提升学生独立完成实证分析的能力。

邹平，金融学博士、上海财经大学金融学教授、博士生导师。1998年获香港王宽诚基金会全额资助赴英国伦敦大学亚非学院学习，并于2002年获金融学博士学位。主要讲授课程为金融计量学、靠前金融学、证券投资学和货币银行学。主要研究领域为金融政策、金融机构风险管理和金融市场资产定价。

前言
第一章金融计量学介绍
第一节金融计量学的含义及建模步骤
第二节金融计量学软件简介
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第二章最小二乘法和线性回归模型
第一节最小二乘法的基本属性
第二节一元线性回归模型的统计检验
第三节多变量线性回归模型的统计检验
第四节预测
第五节模型选择
附录
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第三章异方差和自相关
第一节异方差的介绍
第二节异方差的检验
第三节异方差的修正
第四节金融实例分析
第五节自相关的概念和产生原因
第六节自相关的度量与后果
第七节自相关的检验与修正
本章小结
关键术语
思考题
第四章多重共线性和虚拟变量的应用
第一节多重共线性的概念和后果
第二节多重共线性的检验
第三节多重共线性的修正
第四节金融数据的多重共线性处理——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析
第五节虚拟变量模型
第六节回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验
第七节回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法
第八节实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第五章时间序列数据的平稳性检验
第一节随机过程和平稳性原理
第二节平稳性检验的具体方法
第三节协整的概念和检验
第四节误差修正模型
第五节因果检验
第六节实例——金融数据的平稳性检验
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第六章动态模型
第一节ARDL模型的概念和构造
第二节ARIMA模型的概念和构造
第三节VAR模型的概念和构造
第四节(G)ARCH模型的概念和构造
附录
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第七章联立方程模型的概念和构造
第一节联立方程模型的基本概念
第二节联立方程模型的识别
第三节联立方程模型的估计
第四节实例——联立方程模型在金融数据中的应用
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第八章实证性文章的写作
第一节实证性论文框架的构建
第二节典型研究课题的简介
附录一
附录二
附表
实验手册
实验一异方差的检验与修正
实验二虚拟变量在金融数据处理中的作用
实验三金融数据的平稳性检验
实例四ARDL模型的运用
实验五ARIMA模型的概念和构造
实验六VAR模型的概念和构造
实验七(G)ARCH模型在金融数据中的应用
实验八联立方程模型在金融数据中的应用
参考文献