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计量经济学导论 现代观点(第6版)

计量经济学导论 现代观点(第6版)

  • 字数: 1214000
  • 装帧: 平装
  • 出版社: 中国人民大学出版社
  • 作者: (美)杰弗里·M.伍德里奇(Jeffrey M.Wooldridge)
  • 出版日期: 2018-08-01
  • 商品条码: 9787300259147
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 679
  • 出版年份: 2018
定价:¥109 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
本书是一本经典的初级计量经济学教材,语言通俗易懂,且辅以恰到好处的案例指导学生学习和运用计量方法。与大多数其他同类教材最显著的区别是,它的篇章结构是根据分析数据的类型进行划分的:第一篇是横截面数据的回归分析;第二篇是时间序列数据的回归分析;第三篇则介绍了一些更深入的专题。本书的主要特点是:
(1)不需要具备高深的数学知识,读者只要掌握大学所学的线性代数和概率统计基础知识即可。
(2)强调计量经济学在实际问题中的应用。
(3)含有大量例题和练习题。章末习题和计算机习题多着重于经验研究而非复杂的推导。
(4)课程安排比较灵活。教师可以根据教学需要合理挑选章节进行讲授,而不会影响教学的连续性。
本书适合各高等院校经济管理类专业本科生作为计量经济学教材,还可供经济管理类教师及科研人员作为参考书使用。
作者简介
杰弗里·M.伍德里奇,密歇根州立大学经济学特聘教授。他于1982年在加州大学伯克利分校获得计算机科学与经济学学士学位,并于1986年在加州大学圣迭戈分校获经济学博士学位。伍德里奇博士曾在国际知名期刊上发表了30多篇学术论文。他还是《横截面与面板数据的计量经济分析》(Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data)一书的作者。他所获的奖项包括:斯隆(Alfred P.Sloan)研究奖,《计量经济理论》(Econometric Theory)的PluraScripsit奖,《应用计量经济学杂志》(Journal of Applied Econometrics)的斯通(Richard Stone)爵士奖,以及在MIT三次获得研究生教学年度优秀教师奖。他还是计量经济学会(Econometric Society)和《计量经济学杂志》 (Journal of Econometric)的资深会员。
目录
第1章计量经济学的性质与经济数据
1.1什么是计量经济学
1.2经验经济分析的步骤
1.3经济数据的结构
1.4计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念
第一篇横截面数据的回归分析
第2章简单回归模型
2.1简单回归模型的定义
2.2普通最小二乘法的推导
2.3OLS对任一样本数据的性质
2.4度量单位和函数形式
2.5OLS估计量的期望值和方差
2.6过原点回归及对常数回归
第3章多元回归分析:估计
3.1使用多元回归的动因
3.2普通最小二乘法的操作和解释
3.3OLS估计量的期望值
3.4OLS估计量的方差
3.5OLS的有效性:高斯-马尔科夫定理
3.6对多元回归分析语言的一些说明
第4章多元回归分析:推断
4.1OLS估计量的抽样分布
4.2检验对单个总体参数的假设:芒检验
4.3置信区间
4.4检验关于参数的一个线性组合假设
4.5对多个线性约束的检验:F检验
4.6报告回归结果
第5章多元回归分析:OLS的渐近性
5.1一致性
5.2渐近正态和大样本推断
5.3OLS的渐近有效性
第6章多元回归分析:深入专题
6.1数据的测度单位对OLS统计量的影响
6.2对函数形式的进一步讨论
6.3拟合优度和回归元选择的进一步探讨
6.4预测和残差分析
第7章含有定性信息的多元回归分析:二值(或虚拟)变量
7.1对定性信息的描述
7.2只有一个虚拟自变量
7.3使用多类别虚拟变量
7.4涉及虚拟变量的交互作用
7.5二值因变量:线性概率模型
7.6对政策分析和项目评价的进一步讨论
7.7离散因变量的回归结果解释
第8章异方差性
8.1异方差性对OLS所造成的影响
8.2OLS估计后的异方差一稳健推断
8.3对异方差性的检验
8.4加权最小二乘估计
8.5再议线性概率模型
……

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