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内容简介

场内衍生品因其合约的标准化，使其失去弹性，而无法满足实体企业、农业、保险、贸易、金融机构和投资者等不同使用者的不同避险与风险管理的需求，以及增益（增加收益率）和降低融资成本的需求。这些需求远远大于场内衍生品所能够提供的需求。因此，在合约规格、到期日、执行价（行权价）和关联的合约条款没有标准化的情况下，场外衍生品市场迅速发展。至今，其优选交易量已是场内衍生品交易量的7-8倍之多。证券公司和期货公司的投资研究人员急需了解每一种衍生品都有其独特的风险特征，了解并构建适合于产品独特风险的有效对冲策略，切不可以认为衍生品都有相同或类似的风险，更不可以将现货的线性风险管理方法直接应用于衍生品非线性风险的对冲。本书的内容设计是要肩负提升靠前衍生品的创新技术、定价和风险管理的技术能力，使能够达到靠前靠前的水平，造福实体企业、农民农业、保险企业、金融机构和其他使用者能够降低使用衍生品的风险至大力度优惠的水平。本书的每一章包含一个或两个以上的重要基础期权的经济内涵、定价和对冲风险的方法与实务应用的范例，其内容接近是以初学者的观点出发，并以培训教育讲义的框架，由浅入深带领读者一步一步了解基础期权会运用到的基本数学与统计概率的概念，并解释其所隐含的关联金融经济概念与实务应用的范例。

作者简介

陈松男教授，上海不错金融学院教授、上海交通大学博导。曾是美国马里兰大学终身教授，在该校执教近20年，并兼任金融学博士研究所主任7年，由于教学和研究成果突出，连续多次荣获杰出教授奖。之后，转任台湾地区政治大学金融学讲席教授；金融工程研究中心主任；台湾地区金融工程师学会理事长；台湾地区财政部门顾问；台湾地区期货交易所新产品开发设计主持人；台湾地区宝来金融集团衍生品首席顾问；台湾地区中国信托银行理财产品研发顾问；台湾地区证券公会开发新金融产品主持人。南华期货总公司金融工程首席顾问。

第1章股价变动过程及伊藤定理
第2章布莱克-修斯期权的定价模型
第3章莫顿期权模型(附加考量现金股息)及外汇期权
第4章布莱克模型-期货期权
第5章等价概率平赌的定价方法
第6章可降低期权费用的产品设计元件与定价
第7章组合型期权的正确定价及对冲风险方法
第8章欧式及美式数字期权
第9章二元期权：现金或无偿期权
第10章互换或价差期权
第11章后定期权：日后决定是看涨或看跌期权
第12章优选或最小值期权
第13章复合期权：期权的期权
第14章外汇期权考量两国利率随机变动
第15章汇率挂钩远期契约
第16章汇率挂钩期权
第17章美式汇率挂钩期权
第18章平均式汇率期权
第19章亚洲式期权：倒数γ概率分布及封闭解模型
第20章远期生效亚洲式期权
第21章重设型看跌期权
第22章重设型熊市认售权证的创新
第23章多点重设型期权
第24章回顾型期权
第25章连续执行价(或限界)期权
第26章美式期权效率定价法
第27章二叉树期权定价模型：CRR
第28章二叉树定价模型之应用：美式及奇异期权定价
第29章三叉树的期权定价模型
第30章随机过程与优选及最小值的概率分布
第31章限界期权
第32章跨越限界期权
第33章场外衍生品与投资产品设计的七个示范案例：定价与对冲产品风险

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