五因子资产定价模型及实证应用--聚文网

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内容简介

本书以Fama-French五因子模型串联全书，在分析Fama-French五因子模型在我国股市表现的基础上，以Fama-French五因子模型为主要的资产定价模型研究了我国证券市场的流动性定价、IPOs长期表现和共同基金绩效等方面的问题。这些问题的研究对深入认识我国证券市场资产定价的内在机制、提高我国金融市场的定价效率、认清我国金融市场运行的规律和存在的问题、帮助投资者提高投资效率和优化投资理念等都有重要意义。本书的特色在于以我国证券市场为样本对Fama-French五因子模型的研究和应用。

作者简介

高春亭，1982年7月生，河北衡水人，南昌大学经济管理学院讲师，博士。主要从事金融计量、金融风险等领域的研究。近年来，先后在Economic Modelling、《管理工程学报》等靠前和靠前学术期刊上以作者发表学术论文数篇。

章绪论

一研究背景与研究意义

二研究内容与分析框架

三研究思路与研究方法

四研究特色与创新之处

第二章资产定价理论回顾与相关文献综述

一资产定价理论发展回顾

二国内外相关实证研究文献综述

三本章小结

第三章五因子资产定价模型在中国股市的适用性研究

一五因子资产定价模型的主要理论

二样本选取和研究设计

三实证研究

四实证结果再分析

五本章小结

第四章五因子资产定价模型在牛熊市状态下的表现研究

一牛熊市状态的划分

二牛熊市状态下的平均收益特征

三实证研究

四实证结果的再讨论

五本章小结

第五章五因子资产定价模型在流动性定价研究中的应用

一流动性的测度

二样本选取与研究设计

三实证分析

四本章小结

第六章五因子资产定价模型在IPOs长期表现研究中的应用

一引言

二 IPOs长期表现的研究方法

三样本选取与描述性统计分析

四实证结果及分析

五本章小结

第七章基于五因子资产定价模型和GCT回归模型的基金绩效分解

一引言

二变量定义和研究方法

三样本选取与描述性统计分析

四实证结果及分析

五本章小结

第八章研究结论与展望

一研究结论与启示

二研究不足之处与展望

参考文献

后记

五因子资产定价模型及实证应用

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