价格黏性的微观机制与货币政策研究

本书的研究立足于微观价格数据和部门价格数据，但很终目标却是验证宏观层面上的价格黏性，进而揭示隐藏在名义冲击产生实际效应背后复杂的逻辑关系。本书秉承新古典主义和新凯恩斯主义结构建模方法，把总量价格黏性看成微观价格黏性的自然扩展，这极大地夯实了总量定价模型的微观行为基础。同时，一直坚持在DSGE框架下约束微观定价行为的研究，使得微观层面丰富的行为特征能够校准到总量定价模型。

杜海韬，1977年生，四川广元人，四川大学经济学院政治经济学专业博士研究生，师从邓翔教授，现任职于西南民族大学经济学院。
主要研究领域为：价格黏性、货币政策、消费储蓄理论和DSGE建模。近年已在《经济研究》《经济学(季刊)》等期刊发表论文。

绪论
第一节选题背景
第二节文献研究
第三节研究方法与技术路线
第四节主要贡献
第五节结构安排
第一章中国消费品价格调整的典型事实——基于频率方法的微观计量分析
第一节引言
第二节数据描述及其处理
第三节消费品价格调整的典型事实
一、价格调整频率
二、价格调整幅度
三、价格调整幅度的分布特征
四、定价模型检验
五、“参考价格”及其定价行为
六、检验Calvo定价：一个局部均衡模型
第四节小结
第二章价格黏性与异质性——使用微观数据的生存分析方法
第一节引言
第二节价格调整的生存分析框架
一、基准模型
二、考虑异质性
三、不可观察的异质性
四、右删失黏性久期
第三节数据说明及处理
第四节黏性价格与价格调整的风险率：生存分析模型
一、“分段常数”风险率模型
二、计量分析结果
第五节竞争风险模型与状态依存定价
一、竞争分析模型及其估计
二、结果分析
第六节小结
本章附录39种商品的“分段常数”模型和“竞争风险”模型的极大似然估计结果
第三章价格黏性与货币政策——一个异质性Calvo定价DSGE模型
第一节引言
第二节价格调整：共享脆弱风险率模型
一、脆弱性分布、总体生存函数和风险率函数
二、数据拟合
第三节异质性Calvo定价与DSGE
一、生产者
一、家庭部门
三、货币当局
第四节DSGE模型的校准与模拟结果
一、模型参数的校准
二、模拟结果分析
第五节小结
本章附录附加Calvo异质性定价模型的新凯恩斯主义DSGE模型的推导
第四章总量价格与部门价格的行为特征
第一节引言
第二节计量经济分析框架：结构动态因子模型
一、高维动态因子模型
二、模型的识别和估计
三、模型的比较
第三节数据描述与处理
一、宏观时间序列
二、编制部门月度价格指数
第四节部门价格波动：使用250个细分价格指数
一、波动性和持续性
二、总量冲击和部门异质性冲击的动态效应
三、货币冲击的动态效应
第五节稳健性分析：使用118个分类价格指数
一、波动性与持续性
二、总量冲击与部门异质性冲击的动态效应
三、货币政策冲击的动态效应
第六节小结
本章附录主要宏观时间序列及其处理方法
第五章部门价格动态、特质冲击与货币政策——基于结构动态因子方法
第一节引言
第二节计量经济分析框架：结构动态因子模型
一、模型及基本假设
二、冲击的“基本性”、静态因子和动态因子
三、模型的识别和估计
第三节数据描述与处理
第四节部门价格动态
一、波动性与持续性
二、宏观冲击和特质冲击的动态效应
三、货币政策冲击的动态效应
第五节稳健性分析
一、118个部门价格指数
二、改变货币政策变量
第六节比较与讨论
第七节小结及政策含义
第六章结论、政策含义与展望
参考文献
后记