中国灵活动态金融状况指数构建与应用研究--聚文网

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内容简介

鉴于目前金融状况指数(FCI)的研究缺乏灵活动态性，本书从通胀控制目标出发，引入MI-TVP-SV-VAR模型，选取5个金融变量，估计其每一期的灵活动态权重，构建我国灵活动态金融状况指数，并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明，本书构建的FCI与通货膨胀有很高的相关性，且靠前通胀1～7个月，能够很好地预测通胀。

作者简介

周德才，1976年1月生，江西修水人，博士，副教授，金融学硕士生导师。《经济学》（季刊）、《数量经济技术经济研究》匿名审稿人。主要从事金融状况指数、金融市场关联性等领域的研究。近年来，主持国家和省部级课题8项，先后在《数量经济技术经济研究》等靠前和靠前学术期刊上以靠前作者发表论文30多篇。

第1章导论
1.1相关概念
1.2研究背景
1.3研究意义
1.4研究思路
1.5研究内容
1.6研究目标
1.7拟解决的关键问题
1.8研究方法
1.9技术路线
1.10特色与创新之处
第2章金融状况指数文献综述及评价
2.1早期阶段的静态金融状况指数文献综述
2.2中期阶段的静态和多信息金融状况指数文献综述
2.3近期阶段的简单动态金融状况指数文献综述
2.4现阶段的多维动态金融状况指数文献综述
2.5国内外金融状况指数文献评价
第3章构建MI-TVP-SV-VAR模型
3.1MI-TVP-SV-VAR模型产生的背景
3.2MI-TVP-SV-VAR模型的发展脉络
3.3MI-TVP-SV-VAR模型参数估计框架和算法介绍
3.4MI-TVP-SV-VAR模型先验信息和初始值设定
3.5MI-TVP-SV-VAR模型的参数估计
3.6国内外基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验研究综述
3.7本章小结
第4章构建灵活动态测度模型和测度方法
4.1传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法
4.2中国传统金融状况指数的静态测度模型和测度方法
4.3简单动态金融状况指数的简单动态测度模型和测度方法
4.4灵活动态金融状况指数的灵活动态测度模型和测度方法
4.5构建灵活动态脉冲响应函数
第5章构建中国灵活动态金融状况指数
5.1样本数据的选择、处理、检验和说明
5.2MI-TVP-SV-VAR模型收敛性诊断
5.3MI-TVP-SV-VAR模型参数估计结果
5.4实证测度中国灵活动态金融状况指数
第6章应用中国灵活动态金融状况指数
6.1中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的相关性研究
6.2中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的领先滞后关系检验
6.3中国灵活动态金融状况指数与通货膨胀的因果关系研究
6.4中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀的预测能力检验
6.5中国灵活动态金融状况指数对通货膨胀解释力度的比较分析
第7章简要结论、政策建议及未来展望
7.1简要结论
7.2政策建议
7.3未来展望
参考文献
后记

中国灵活动态金融状况指数构建与应用研究

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