商业银行信用风险管理--聚文网

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内容简介

本书对信用风险管理的发展现状进行了较详细的论述，介绍了当前信用风险度量与管理的一些前沿理论与方法，包括企业破产预测的支持向量机法，适合中国商业银行特色的内部评级体系建立理论、方法与模型，信用风险评估模型中的相关性分析理论与方法，copula相关理论、计算方法及其在信用风险管理中的应用等，对信用风险管理研究具有重要参考价值。

作者简介

徐晓肆，男，1974年7月生，博士毕业于北京航空航天大学管理科学与工程专业，现在河北工业大学工商管理专业博士后流动站工作，华北理工大学管理学教授，硕士研究生导师。作为项目主持人或主研人员，从事研究国家自然科学基金、河北省自然科学基金和河北省社会科学基金等科研课题十余项，获省级科研奖励2项，在靠前外期刊公开发表论文20余篇，被SSCI、SCI和EI等检索8篇，出版译著1部。

第1章绪论
1.1研究的背景、目的和意义
1.2国内外信用风险管理的研究现状
1.3本书主要内容
第2章企业破产预测，
2.1统计分析方法
2.2人工神经网络预测方法
2.3支持向量机(Support Vector Machine，SVM)
2.4现金流风险对企业系统风险的反作用影响
2.5总结
第3章违约损失率
3.1相关定义
3.2银行贷款
3.3回收率的历史和决定因素
3.4不可交易债务的回收率
3.5随机回收率的重要性
3.6回收率函数的拟合
3.7从证券价格中提取回收率
3.8总结
第4章信用风险相关性
4.1线性相关性
4.2秩相关性
4.3copula函数的基本理论
4.4copula函数的构造方法
4.5阿基米德族copula函数
4.6尾部相关性的研究
4.7总结
第5章信用风险组合模型
5.1信用风险组合模型的作用
5.2模型的分类
5.3商业信用风险模型
5.4商业模型的优点与缺点
5.5其他模型
5.6风险调整后绩效的度量方法(RAPM)
5.7计算组合损失的压力测试法
5.8总结
第6章信用风险定价模型
6.1结构模型
6.2简化模型
6.3Credit.Metrics模型的改进
6.4总结
第7章商业银行内部评级体系
7.1信用评级在商业银行信用风险管理中的作用
7.2建立银行内部评级体系的要求
7.3评级模型开发研究
7.4我国商业银行使用内部评级法的基本条件
7.5我国实施内部评级法的分析
7.6我国银行业实施内部评级法建议
7.7结论
第8章商业银行资本金管理
8.1商业银行的资本金管理及其发展
8.2资本管理在现代商业银行风险管理中的作用
8.3现代商业银行资本管理
8.4权益资本的配置方法
8.5总结
参考文献
后记

商业银行信用风险管理

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