2017年中国私募基金研究报告--聚文网

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内容简介

本书是清华大学五道口金融学院民生财富管理研究中心经过多年积累的研究成果，是继中心出版的《2016年中国公募基金和私募基金研究报告》之后的连续报告。全书重点关注私募基金行业的发展历程，私募基金在2003-2016年期间的收益和风险，私募基金经理是否具有选股能力和择时能力，以及私募基金的业绩是否有持续性。本书通过使用严谨的模型和详尽的数据分析，尝试从多角度回答以上问题，力求以客观、独立、深入、科学的方法，研究我国私募基金的相关问题，帮助业界和投资者对私募基金行业的发展历史形成一个清晰的脉络，加深对私募基金行业发展现状的理解，同时也为关注私募基金行业未来发展的各界人士提供一定参考。

作者简介

曹泉伟，美国宾夕法尼亚州立大学商学院金融系讲师教授，博士生导师，兼任清华大学五道口金融学院民生财富研究中心主任。研究方向包括对冲基金、公募基金、金融衍生品定价和金融市场微观结构。

第一章中国私募基金行业发展概览
一、简要历程
二、私募基金与公募基金的主要区别
三、行业发展新动向
四、发展现状
五、小结
第二章私募基金能否战胜大盘指数及公募基金
一、收益率的比较
(一)四类股票型私募基金与大盘指数的比较
(二)年化收益率的比较
(三)私募基金超越大盘指数的比例
(四)累计收益率的比较
二、风险调整后收益指标的比较
(一)基于夏普比率的分析
(二)基于索丁诺比率的分析
(三)基于收益一优选回撤比率的分析
三、不同收益指标的相关性分析
四、小结
第三章私募基金经理是否具有选股能力和择时能力
一、选股能力分析
二、择时能力分析
三、稳健性检验
四、自助法检验
五、小结
第四章私募基金业绩持续性研究／121
一、收益率持续性的绩效二分法检验
二、收益率持续性的Spearman相关性检验
三、收益率持续性的描述统计检验
四、夏普比率持续性的描述统计检验
五、小结
第五章道口私募证券投资基金系列指数分析／196
一、私募基金指数建立方法
二、私募基金指数的样本数量
三、私募基金指数和相应市场指数的对比
四、小结
第六章中国私募基金风险因子分析／2
一、风险因子的构建
二、风险因子的描述统计
三、私募基金的风险因子回归
(一)样本选取
(二)模型建立
(三)回归结果
四、私募基金指数的风险因子回归
(一)模型建立
(二)回归结果
(三)稳健性检验
五、小结
附录一股票型私募基金近五年业绩描述统计表(按年化收益率排序)
2012-2016年
附录二股票型私募基金经理近五年的选股能力(按α排序)
2012-2016年
附录三股票型私募基金经理近五年的择时能力(按γ排序)
2012-2016年
参考文献
后记

2017年中国私募基金研究报告

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