管理浮动汇率制度下的人民币汇率趋势与波动研究

该书主要包括相关理论方法及文献综述、人民币汇率趋势与波动的特征及检验、基于k-GMDH模型的人民币汇率趋势分析、外汇干预条件下的人民币汇率波动模型、基于半参数模型的人民币汇率趋势与波动综合分析、总结与展望等基本内容，以及其在经济管理中的应用。该书根据汇率均衡理论、外汇干预理论，运用计量方法对人民币汇率的趋势和波动进行分析，有较好的借鉴意义，具有出版价值。

李秋敏，女，1976年9月生，四川成都人。获四川大学数学硕士学位、电子科技大学管理科学与工程博士学位，现在为成都信息工程大学副教授。在SCI、EI、靠前核心期刊等刊物发表多篇科研论文；在高等教育出版社、科学出版社等出版多部教材；参与并主持多项重量、省级科研项目。

1绪论
1.1研究背景及意义
1.1.1研究背景
1.1.2问题的提出
1.1.3研究意义
1.2研究思路与研究内容
1.2.1研究思路
1.2.2研究方法
1.2.3研究内容
1.3创新点
2相关理论方法及文献综述
2.1人民币汇率制度发展沿革
2.1.11979-2005年的人民币汇率制度沿革
2.1.22005年至今的人民币汇率制度
2.2汇率决定理论与汇率均衡理论综述
2.2.1汇率制度沿革
2.2.2传统汇率理论
2.2.3汇率均衡理论
2.3半参数估计研究综述
2.3.1参数模型
2.3.2非参数模型
2.3.3半参数模型
2.4本章小结
3人民币汇率趋势与波动的特征及检验
3.1人民币汇率趋势的特征及检验
3.1.1非正态性
3.1.2非正态性检验
3.2人民币汇率波动的特征及检验
3.2.1波动的长记忆性
3.2.2波动的长记忆性检验
3.2.3波动的聚集性
3.2.4波动的聚集性检验
3.3本章小结
4基于k-GMDH模型的人民币汇率趋势分析
4.1引言
4.2汇改后的人民币汇率序列及其预处理
4.3人民币汇率趋势模型的构建
4.3.1GMDH算法研究现状
4.3.2算法结构
4.3.3人民币汇率趋势的GMDH分析结果
4.4人民币汇率趋势模型的改进
4.4.1k-近邻估计
4.4.2基于k-近邻估计的GMDH算法
4.4.3人民币汇率的k-GMDH分析结果
4.5本章小结
5外汇干预条件下的人民币汇率波动模型
5.1引言
5.2人民币汇率波动模型的构建
5.2.1人民币汇率波动序列及数据预处理
5.2.2人民币汇率波动模型
5.2.3人民币汇率波动的GARCH建模
5.3外汇干预对人民币汇率的干预效果仿真研究
5.3.1人民币外汇干预
5.3.2外汇干预的有效性仿真模型
5.3.3人民币外汇干预数据及预处理
5.3.4人民币外汇干预对汇率波动的抑制效应检验
5.3.5外汇干预情景仿真分析
5.4本章小结
6基于半参数模型的人民币汇率趋势与波动综合分析
6.1引言
6.2人民币管理浮动制度
6.3人民币汇率的趋势与波动综合分析模型
6.3.1人民币汇率的半参数模型
6.3.2影响人民币汇率的经济变量
6.4人民币汇率的趋势与波动综合分析模型实证
6.4.1人民币汇率及影响变量的数据分析
6.4.2人民币汇率的半参数估计分析
6.5本章小结
7总结与展望
7.1全书总结
7.2今后工作展望
参考文献
致谢