多市场视角下商业银行风险度量与管理对策研究

本书创新性地将市场进行划分，分别从五个市场视角对我们商业银行经营风险进行研究，其中包括互联网金融市场这一迅速发展的新型金融市场。

商业银行是金融市场的主体之一，其稳健经营程度关系到金融市场的稳定，而且影响经济的健康发展。在此背景下，本书考虑综合考虑商业银行的运营环境，分别从利率市场、外汇市场、互联网金融市场、资本市场和信贷市场的视角下研究商业银行的风险管理问题。

罗长青，2012年毕业于湖南大学工商管理学院，获管理科学与工程博士学位。2013年5月进入湖南大学工商管理学院工商管理博士后流动站工作。湖南商学院讲师，硕士生导师，中南林业科技大学产融研究中心副主任。围绕资产定价与风险管理领域的相关问题，近5年在EconomicModelling，QualityandQuantity，ChinaFinanceReviewInternational，《中国管理科学》、《财经理论与实践》等靠前外SSCI，SCI和核心期刊上发表论文18篇，出版专著2部，主持重量、省部级课题3项。

第1章绪论
1.1研究背景与意义
1.2相关文献综述
1.2.1商业银行利率风险管理的相关文献综述
1.2.2商业银行汇率风险管理的相关文献综述
1.2.3互联网金融对商业银行经营风险影响的相关文献综述
1.2.4资本市场对商业银行风险影响的相关文献综述
1.2.5商业银行社会责任的相关文献综述
1.3研究思路和主要内容
第2章利率市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析
2.1商业银行利率风险管理的理论分析
2.1.1利率风险的定义
2.1.2商业银行利率风险管理的基本流程
2.1.3利率风险度量的方法
2.2基于缺口管理的商业银行利率风险度量及分析
2.2.1利率风险度量指标的选取
2.2.2研究样本和变量选取
2.2.3基于利率敏感性及缺口的商业银行利率风险实证分析
2.3基于利率变化的商业银行经营风险度量及分析
2.3.1基于GARCH—VaR的利率风险度量模型构建
2.3.2基于GARCH—VaR的利率风险度量模型的参数估计
2.3.3基于GARCH—VaR的利率风险度量
2.4商业银行利率风险管理存在的问题及管理对策
2.4.1商业银行利率风险管理存在的问题分析
2.4.2商业银行利率风险管理的对策及建议
第3章外汇市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析
3.1外汇市场及中国外汇市场的发展
3.1.11979年改革政策实施前后对比
3.1.21994年外汇市场政策改革前后对比
3.1.32005年外汇市场改革之后市场状况
3.2商业银行汇率风险的理论分析
3.2.1外汇交易风险
3.2.2外汇折算风险
3.2.3外汇经济风险
3.3商业银行汇率风险度量的实证研究
3.3.1基于外汇敞口分析的商业银行汇率风险度量
3.3.2基于Copula函数的商业银行汇率风险度量
3.4基于汇率变化的商业银行经营风险度量及分析
3.4.1基于GARCH—VaR的汇率风险度量模型的参数估计
3.4.2基于GARCH—VaR的汇率风险度量
3.5商业银行外汇风险管理存在的问题及对策分析
3.5.1商业银行汇率风险管理存在的问题分析
3.5.2商业银行汇率风险管理的对策及建议
第4章互联网金融市场视角下商业银行经营风险及管理对策分析
4.1我国互联网金融市场的发展现状分析
4.1.1第三方支付发展现状
4.1.2P2P网络借贷发展现状
4.1.3互联网理财的发展现状
4.1.4众筹模式发展现状
4.2互联网金融市场及对商业银行经营影响的理论分析
4.2.1互联网金融的特点分析
4.2.2互联网金融市场对商业银行经营风险影响的理论假设
4.3互联网金融对商业银行经营风险影响的实证研究
4.3.1研究样本与变量选择
4.3.2模型的选择与设定
4.3.3模型的参数估计及结果分析
4.4互联网金融条件下商业银行经营风险管理对策分析
第5章资本市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析
5.1资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的理论分析
5.2资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的实证研究
5.2.1实证研究样本
5.2.2投资者情绪的度量
5.2.3商业银行风险承担的度量方法设计
5.2.4面板数据模型的构建
5.2.5面板数据模型的参数估计及结果分析
5.3基于资产价格的商业银行经营风险度量及分析
5.3.1基于GARCH—VaR的资本市场风险度量
模型的参数估计
5.3.2基于GARCH—VaR的资本市场风险度量
5.4资本市场视角下商业银行经营风险管理对策分析
第6章信贷市场视角下商业银行社会责任风险度量及管理对策分析
6.1商业银行社会责任风险概述
6.2湖南省低碳经济发展现状
6.3商业银行社会责任风险的实证研究
6.3.1数据和样本的选取
6.3.2研究变量的趋势分析
6.3.3单位根检验
6.3.4协整检验
6.3.5Granger因果检验
6.4信贷市场视角下商业银行社会责任风险管理建议
6.4.1加大对低碳经济发展的信贷支持力度
6.4.2支持低碳科研项目，为信贷支持提供依据
6.4.3深化金融创新，改革金融机构原有的传统思维
结论
参考文献
附录A中华人民共和国商业银行法（修正）
附录B中华人民共和国银行业监督管理法
附录C中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见
附录D中国人民银行中国银行业监督管理委员会

    靠前章绪论
    1.1研究背景与意义
    随着金融市场的发展，商业银行的经营环境日益复杂。利率市场化巳完成，外汇市场逐渐放开，利率和汇率两大基本的市场价格因子对商业银
    行的影响越来越大。资本市场与商业银行的联系也在增加，16家上市商业银行总市值已超过6万亿元，资本市场价格波动直接影响上市公司的经营决策。与此同时，互联网金融的强势崛起也给商业银行带来了冲击，商业银行的信贷业务等传统业务受到了P2P等互联网金融创新的影响。此外，由于产业结构调整和环保、可持续发展理念的影响，商业银行信贷市场的经营策略也发生了变化，在经营过程中需要考虑环境保护的影响和履行社会责任等。
    当前，靠前利率市场化巳基本完成。在日益繁荣的优选金融市场中，整个利率体系都与各个金融机构、投资者的利益紧密地联系着。现代经济社会对利率的反应越来越敏感，利率体系的变化也从侧面体现了一个国家的经济发展战略。中国为应对优选金融环境的变化，从1986年开始至今进行了多样的市场化改革。在市场化改革的过程中，如何使商业银行的利率风险在利率市场化逐渐深入的今天可以更科学、更准确地被测量，同时，寻求合适的措施以缓解利率市场化过程中的利率风险，是一个值得关注的问题。