MATLAB财务建模与分析

本书以大量实例分析、探讨了在MATLAB环境中建立财务模型的理论和方法。本书是《MATLAB财务建模与分析》的第二版。全书共分九个部分，包括财务建模理论的建立、MATLAB主要功能的介绍，现金流量模型的建立，很优化模型的使用，投资组合模型的建立，估价模型分析与研究，统计建模与分析，财务数据时间序列模型建立与分析以及模型发布等内容。以MATLAB作为财务建模的工具不仅可以提高财务建模的效率，而且可以利用MATLAB强大的编程能力设计出适合于特定企业和特定情况的模型系统。本书对MATLAB财务工具箱、统计与机器学习工具箱等的深入浅出的介绍可以使读者在最短的时间内，不用费太大的精力就能掌握复杂而且有用的建模工具。本书研究方法的讨论既扩充了财务研究的内容，也为财务研究的深入进行打下了良好的基础，更为财务实证研究提供了很好的方法论基础。本书可作为财务理论研究者、实证研究者的参考书，也可作为财经院校管理学、会计学等专业研究生、本科生的财务建模教材，也可用于MBA数据建模与决策课程的参考书。

第1章财务建模概述
1.1财务建模的概念界定
1.2财务建模的理论、方法及工具
1.2.1财务建模的理论基础
1.2.2财务建模的方法论
1.2.3财务建模的工具
1.3财务建模的意义和作用
1.4财务建模的学科建设
1.4.1学生应具备的财务建模能力
1.4.2会计专业学生财务建模能力的提升方法与路径
1.4.3财务建模作为一门课程
1.4.4财务建模作为一个专业
第2章MATLAB基础
2.1MATLAB概述
2.1.1MATLAB的功能及特点
2.1.2MATLAB的用户界面
2.1.3MATLAB帮助系绫
2.1.4MATLAB退出
2.2MATLAB数据组织与计算
2.2.1MATLAB数据类型
2.2.2矩阵及其运算
2.3MATLAB图形功能
2.3.1二维图形的绘制
2.3.2三维图形
2.3.3简捷绘图指令
2.3.4特殊图形
2.3.5图形的输出
2.4MATLAB程序设计
2.4.1M文件
2.4.2M文件流程控制
第3章现金流量模型
3.1现值与终值模型
3.2内部收益率模型
3.3投资分析模型
3.4年金计算模型
3.4.1年金现值和终值的计算
3.4.2年金金额的计算
3.4.3年金利率
3.4.4年金期限
3.4.5偿债计划
3.4.6等价年金
3.5折旧计算
3.5.1直线折旧法
3.5.2余额递减法
3.5.3年数总和法
3.6会计核算建模
3.6.1预计负债
3.6.2员工福利计划
3.6.3金融工具
第4章财务很优化模型
4.1财务很优化问题
4.2财务线性很优化模型
4.2.1线性很优化问题
4.2.2MATLAB线性规划问题的求解
4.2.3求解实例
4.3财务非线性很优化模型
4.3.1非线性很优化问题
4.3.2MATLAB非线性规划问题的求解
4.3.3求解实例
4.3.4非线性规划求解问题进一步讨论
4.40-1线性规划与混合整数线性规划模型
4.5二次规划模型
4.6投资组合模型的很优化求解
第5章投资组合模型
5.1投资组合分析模型
5.1.1期望回报与标准差
5.1.2两项资产的协方差和相关系数
5.1.3风险厌恶型投资者的效用函数
5.1.4多项资产的投资组合
5.2投资组合的有效边界
5.3投资组合函数的进一步应用
5.4投资组合的选取
5.4.1风险厌恶程度
5.4.2用函数portalloc求很优投资组合
第6章估价模型
6.1债券估价
6.1.1一般估价模型
6.1.2实际债券估价的术语和概念
6.1.3估价函数
6.1.4债券收益率
6.2SIA债券估价
6.3股票估价模型
6.3.1两阶段模型
6.3.2三阶段模型
6.3.3股票估价敏感性分析
6.4衍生证券估价
6.4.1期权概念
6.4.2Black-Scholes估价模型
6.4.3二叉树模型
6.4.4MATLAB期权估价函数
第7章统计分析与建模
7.1统计数据的描述与作图
7.1.1数据集中趋势的描述
7.1.2数据分布的离散程
7.1.3统计数据作图
7.2假设检验
7.3相关分析
7.4方差分析
7.4.1单因素方差分析
7.4.2两因素方差分析
7.5回归分析
7.5.1线性回归
7.5.2回归分析统计量计算
7.5.3模型改进
7.6多元统计分析
7.6.1主成分分析
7.6.2聚类分析
第8章财务数据时间序列分析
8.1财务数据序列时间因素表达与转换
8.1.1MATLAB日期格式
8.1.2日期转换
8.1.3特殊日期生成
8.2时间序列的生成
8.2.1单个矩阵输入
8.2.2分向量输入
8.2.3我国股市实际数据时间序列的生成
8.2.4时间序列生成函数fints的一般形式
8.3时间序列的显示
8.4财务数据时间序列的使用
8.4.1时间序列数据的提取与操作
8.4.2时间序列到矩阵的转化
8.4.3时间序列的检索
8.4.4时间序列的运算
8.4.5数据转换和频率转化
8.5财务数据时间序列的分析一
第9章模型建立与发布
9.1图形用户界面设计
9.1.1图形的建立与操作
9.1.2图形用户界面设计工?
9.2APPDesigner应用程序设计器
9.3模型打包与编译
9.3.1应用程序打包
9.3.2模型编译
9.4模型的WEB发布
9.4.1M文件的单元模式
9.4.2股票估价模型WEB发布
参考文献