国际资产价格的一般均衡理论--聚文网

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内容简介

该书在动态一般均衡的框架下分析了靠前资产的定价，并在这个定价的基础上得到了投资者的资产很优配置及三个主要定理：投资收益－风险等价定理、靠前基金分离定理（4 S基金分离定理）、动态利率平价定理。在货币经济的分析中，这三个定理仍然有效，这印证了Markowitz和Sharpe等人的思想。动态利率平价定理把经典的静态利率平价定理扩展为一个动态定理，并得出汇率的波动不仅取决于两国之间的利率差还与一些随机的因素有关，还提出在货币经济中的资产配置的四个命题。所得结论，可以解释“风险溢价”之谜和“无风险收益率”之谜。

第一章导论
第一节选题意义与研究的问题
第二节相关文献综述
一资产定价与有效市场
二行为金融
三金融衍生物
四CIR模型评价
第三节主要结论与不足
第二章国际资产定价
第一节国际资产定价模型的形式：鞅方法证明
第二节国际资产定价模型的形式：随机控制证明
一投资收益一风险等价定理
二国际基金分离定理（“4+S”基金分离定理）
三动态利率平价定理
四一个例子
附录ⅠMatlab程序
附录Ⅱ资产选择是很优时，国内外实物投资收益率、国内外资产投资收益率、汇率变化、财富变化程序
第三章带有货币的国际资产定价
第一节带有货币的经济中的资产价格
第二节带有货币的资产定价
一对“风险溢价之谜”和“无风险利率之谜”的解释
二货币经济中固定汇率和自由浮动汇率对定价的影响
第三节带有货币的国际资产定价：随机控制证明
一货币经济中的投资收益-风险等价定理
二货币经济中的投资收益-风险等价与无货币经济中的投资收益-风险等价比较
三相对风险溢价——对风险溢价之谜的解释
四很优组合
五带有货币的动态利率平价定理
六一个例子
附录Ⅰ
附录Ⅱ
第四章一般均衡：国际资产均衡价格存在性与仅有性
第一节模型
第二节资产均衡价格存在性与仅有性
一存在映射到同一个C（S）空间的算子T
二算子满足布莱克韦尔条件
第三节资产选择的很优条件
第五章总结及研究展望
第一节总结
第二节研究发展与展望
参考文献
后记

国际资产价格的一般均衡理论

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