流动性与资产定价--聚文网

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内容简介

本书以中国公司债券的流动性问题为研究对象，重点研究了公司债券流动性对资产定价的影响。首先对流动性的有关理论进行了阐述和解释，然后又对资产定价模型和流动性资产定价模型的发展进行了回顾。在流动性和资产定价理论的基础上，重点分析了影响我国公司债券流动性的因素和流动性对资产定价的影响，很终针对我国公司债券发展存在的问题提出了政策建议。

作者简介

王晓翌，女，经济学博士，河北经贸大学金融学院教师。2012年获得东北财经大学应用经济学博士学位（金融学专业），同年获得复旦大学应用经济学博士后流动站博士后资格。主要研究方向：资本市场、固定收益证券，近年来专注于债券市场研究，尤其是对公司债券市场更是有着较为系统的研究和长期关注，发表了一系列研究成果。近年来在《金融论坛》、《中南财经政法大学学报》等杂志上公开发表学术论文10多篇，近年来主持省级课题3项、厅级课题2项，参与省、厅级课题10项。

第一章导论
第一节研究背景与意义
一研究背景
二研究意义
第二节研究內容和研究方法
一研究内容
二研究方法
第三节创新点与不足
一创新点
二不足之处
第二章文献综述
第一节国外研究综述
一流动性水平与资产定价
二流动性风险与资产定价
第二节国內研究综述
一流动性的测量
二流动性的影响因素
三流动性溢价
第三节评述及未来研究趋势
第三章公司债券流动性的理论解释
第一节公司债券流动性的界定
一公司债券的内涵
二流动性的内涵
三公司债券市场的流动性
第二节公司债券流动性的决定因素
一市场微观结构
二市场交易产品
三市场参与者
第三节公司债券流动性的度量
一流动性的四个维度
二价格法
三交易量法
四价量结合法
五时间法
六流动性度量方法的总结与比较
第四节公司债券流动性风险
一流动性风险的内涵
二流动性风险的测度
第五节流动性溢价理论
第六节其他相关理论
一交易成本理论
二流动性偏好理论
三利率期限结构的流动性理论
第四章资产定价相关理论
第一节经典资产定价理论
一马科维茨均值—方差模型
二资本资产定价模型
三套利定价理论
四Fama-French三因素模型
五期权定价模型
第二节流动性与资产定价模型
一Amihud-Mendelson流动性溢价模型
二Jacoby-Fowlex-Gottesman流动性调整模型
三Acharya-Pedersen流动性风险模型
第五章流动性影响因素分析
第一节引言
第二节研究设计
一数据来源
二变量选取
三模型构建
第三节实证分析
一描述性统计
二流动性测量
三模型回归结果
第四节小结
第六章流动性与资产定价
第一节引言
第二节研究设计
一数据来源
二变量选取
三流动性测量
四模型构建
第三节研究假设
第四节实证分析
一描述性统计
二模型回归结果
三分组分析
第五节小结
第七章结论与政策建议
第一节主要结论
一关于流动性水平的结论
二关于流动性影响因素的结论
三关于流动性溢价的结论
第二节政策建议
一关于市场微观结构的建议
二关于市场交易产品的建议
三关于市场参与者的建议
参考文献
后记

流动性与资产定价

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