不完备市场下权益连结保险产品定价和风险对冲--聚文网

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内容简介

本书将用很小鞅测度、Esscher测度等等价鞅测度对不完备市场下权益连结保险进行定价研究，并用风险很小化对冲方法对权益连结保险产品进行风险对冲研究。本书适合于大学保险与精算学相关专业高年级学生，硕士研究生，博士研究生，相关领域的研究人员以及保险行业从业人员阅读。

作者简介

钱林义，华东师范大学商学院副教授，硕士、博士都是华东师范大学保险精算专业毕业，毕业后留校任教。在核心期刊发表论文多篇。

第1章引言
1.1权益连结保险产品介绍
1.1.1分红保险
1.1.2投资连结保险
1.1.3万能寿险
1.1.4变额年金
1.1.5权益指数年金
1.2金融衍生品定价基本理论
1.2.1基本概念
1.2.2不完备市场定价方法介绍
1.2.3马尔科夫调制（regime switching）模型
1.3Levy过程及其相关内容
1.4Esscher变换
1.5本章结语
第2章随机利率和跳扩散模型下的权益指数年金定价
2.1模型
2.1.1金融模型
2.1.2保险组合
2.2EIAs定价
2.2.1点对点设计
2.2.2年度重设设计
2.3数值分析
2.3.1点对点权益指数年金
2.3.2年度重设权益指数年金
2.4本章结语
第3章随机利率和随机死亡率模型下权益指数年金的定价
3.1模型
3.2权益指数年金定价
3.2.1点对点设计
3.2.2年度重设设计
3.3数值例子
3.4本章结语
第4章马尔科夫调制跳扩散模型下权益指数年金的定价
4.1模型假设
4.1.1金融市场
4.1.2随机死亡率
4.2Esscher变换和最小鞅测度两种方法下的定价
4.2.1Merton假设下Esscher变换方法
4.2.2风险最小化方法
4.2.3考虑死亡率
4.3随机模拟
4.4本章结语
第5章权益指数年金的风险最小化对冲
5.1风险最小化方法简介
5.2模型假设
5.2.1金融市场
5.2.2保单组合
5.3权益指数年金的风险最小化对冲
5.4本章结语
第6章马尔科夫调制Levy模型下的局部风险最小化策略
6.1模型
6.1.1金融市场
6.1.2保单组合
6.1.3组合模型
6.2权益连结保险的局部风险最小化对冲策略
6.2.1生存保单
6.2.2定期寿险
6.3一个例子
6.4本章结语
第7章支付流的局部风险最小化对冲
7.1模型
7.1.1金融市场
7.1.2保单组合
7.2支付流的局部风险最小化对冲策略
7.3例子
7.4本章结语
参考文献
索引

不完备市场下权益连结保险产品定价和风险对冲

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