基于风险的资产配置策略--聚文网

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内容简介

这本书对于在风险配置方面想要深入探究的投资者具有极高的借鉴价值，本书作者是金融从业者中研究风险评价的先锋，他在书中运用了边际分析的方法研究风险平价和预算，获得了金融从业者和金融工程专业学生的极力推荐。

作者简介

蒂里·龙嘉利(Thierry Roncalli)拥有法国波尔多大学经济学博士学位，曾在波尔多大学从亊研究工作，后在英国卡斯商学院金融计量研究中心任研究员。2001-2003年，担任靠前金融协会操作风险行业技术工作组委员；2003年至今任法国埃夫里大学（University of Evry)经济学教授；2009年至今担任法国兴业银行集团靠前资产管理公司（Lyxor Asset Management)量化研究部总监及管理委员会委员；2014年至今担任欧洲证券和市场管理局经济与市场分析委员会经济顾问组成员。蒂里·龙嘉利博士曾发表多篇计量金融方面的论文，并先后出版了有关金融风险管理（2009年）、量化资产管理（2010年）和风险均衡（2013年）的三本著作。
王海艳博士，副教授，现就职于同济大学经济与管理学院经济与金融系，长期从事风险管理与保险、金融企业风险管理等研究。现任中国保险学会理事，信用教育联盟理事、上海保险学会理事、优选风险管理协会（GARP）同济大学分会会长、亚太风险管理与保险学会会员。2001年由国家留学基金委公派赴德国柏林洪堡大学参加联合培养项目，之后曾赴澳大利亚拉筹伯大学，美国哈佛商学院等作短期访学。发表专著《保险企业资产负债管理》。
郑坂，博士，现任法国兴业银行集团靠前资产管理公司量化研究员，之前在法国外贸银行从事统计套利的量化研究。专注于高频数据建模、限价指令薄模型以及统计方法在金融中的应用等。

符号和标记说明
第一部分从优化资产组合到风险均衡策略
第一章现代组合理论
1.1从很优资产组合到市场组合
1.1.1有效前沿
1.1.2切点组合
1.1.3市场均衡与资本资产定价模型（CAPM）
1.1.4存在基准组合时的很优组合
1.1.5布莱克一李特曼模型
1.2投资组合优化的实践
1.2.1协方差矩阵的估计
1.2.2设计期望收益
1.2.3优化组合的正则化
1.2.4引人约束条件
第二章风险预算策略
2.1风险配置原则
2.1.1风险度量的性质
2.1.2组合资产的风险贡献度
2.1.3非正态风险度量指标的应用
2.2风险预算组合分析
2.2.1风险预算组合的定义
2.2.2风险预算组合的一些特征
2.2.3风险预算组合的很优性
2.2.4风险预算方法的稳定性
……

基于风险的资产配置策略

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