风险-收益分析--聚文网

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内容简介

当股票市场中的人都在寻找下一只抢手股票时，马科维茨提出应该寻找不同的股票，即投资组合，这一想法就是现代投资组合理论的基石，马科维茨将其定义为风险投资的战略性资产平均增长因子。《风险-收益分析》第1卷是哈里M.马科维茨4卷著作的基础。它向读者展示了金融领域的一位杰出人物的个人反思和目前的金融战略，是马科维茨对“大混乱”时期，即2008年金融危机期间的反应。当前市场波动，大量的投资者对现代投资组合理论所倡导的多元化投资方式失去信心，而本书则证明了为什么现代投资组合理论(MPT)在经济危机期间永远不会失效，并且阐明了投资者在未来如何通过多元化投资方式获得回报。经济学家和金融顾问能够从理论和均值一方差分析得出的硬数据的有效平衡中获得益处，并提高自身的投资决策能力。书中图文并茂的表述可以有效地帮助读者了解：在既定的投资环境中，选择和运用正确的风险度量方法的具体步骤；现代投资组合理论长达半个世纪的研究和调查结果；长期投资决策中，如何运用均值和风险度量方法的实证数据逼近优选化收益；在全球市场波动之际，《风险-收益分析》将帮助你在进行投资时获得相对稳定的回报。

作者简介

哈里 M.马科维茨（Harry M.Markowitz，1927-），1990诺贝尔经济学奖获得者，现代投资组合理论之父。马科维茨是享誉美国和国际金融经济学界的大师，其一生著作颇丰，研究范围涉及金融微观分析以及数学和计算机在金融经济学领域的应用等各个方面。1952年，马科维茨在《金融杂志》上发表的题为《资产组合选择——投资的有效分散化》论文，第一次给出了风险和收益的准确定义，通过将收益和风险定义为均值和方差，马科维茨将强有力的数理统计方法引入了资产组合选择的研究中，这是现代金融理论历史上的里程碑，同时标志着现代组合投资理论的开端，因此，马科维茨的理论被誉为“华尔街的第一次革命”！之后，马科维茨相继出版了《资产组合选择和资本市场的均值－方差分析》（1987年）等著作，为金融经济学领域的研究做出了巨大的贡献。马科维茨凭借其在投资组合理论、稀疏矩阵计算以及模拟程序涉及语言（SIMSCRIPT）领域的研究成就，于1989年被美国运筹学学会和管理科学协会授予冯-诺依曼奖；1990年，他因在金融经济学方面做出了开创性工作——资产组合理论而与人分享了诺贝尔经济学奖。
肯尼斯 A.布莱（Kenneth A.Blay），1st Global的高级投资分析师。肯尼斯·布莱主持了1st Global公司投资管理平台的资产配置研究项目和政策建议项目。和哈里·马科维茨博士在投资组合分析、风险管理以及1st Globa的各种研究工作中（包括税收认知资产配置等）都有广泛的合作。

丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
译者序
推荐序
前言
第1章期望效用准则
简介
定义
独特性
期望效用准则的特征
理性决策者和非理性决策者
阿莱悖论
韦伯定律和阿莱悖论
公理
收益的效用是否存在边界
附言
第2章期望效用的均值方差逼近
简介
为何不只优选化期望效用
收益效用和财富效用
Loistl的错误分析
列维和马科维茨（1979）
高度厌恶风险投资者
高度厌恶风险投资者和无风险资产
看涨期权投资组合
Ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质
其他的开拓者
总结
第3章均值方差的几何平均值逼近
简介
为什么必须使用算数平均值计算均值方差
几何收益率g的6种均值方差逼近
不同类别资产的观测近似误差
各种逼近方法之间的联系
20世纪实际的权益报酬率
逼近方法的选择
其余三种方法
其余三种方法的选择
回顾
研究总结：如何选择一个最合理的加权平均值
第4章风险度量方法选择
简介
资产交易数据库
风险度量方法比较
DMS的研究数据
总结
第5章收益率分布的多种可能状态
简介
贝叶斯因子
转换变量
复合假设
皮尔逊族
DMS的研究数据
近似正态分布
直方图说明
总体样本的近似极大似然分布
各国收益率分布的改变
观测值
建议
注释
参考文献
献词
致谢
本书第2卷、第3卷和第4卷大纲
出版说明

风险-收益分析

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