大数据时代的经济计量分析--聚文网

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内容简介

李庆华编著的这本《大数据时代的经济计量分析》研究了适应大数据时代的经济计量分析方法，提出了在大数据时代传统计量经济学中有关异方差性、自相关性和多重共线性等问题并不重要的观点；通过对时间序列的分析，得出传统时间序列分析适合于大数据条件下的同类研究，而经济预测精度会提高的观点。最后，通过数据挖掘和样本扩张，实际研究了我国消费价格指数向生产价格指数的传导，以及我国货币传导的效率与时滞这两个重要的宏观经济问题。

作者简介

李庆华，华中师范大学经济与工商管理学院副教授，硕士生导师。研究方向为数量经济与货币经济。主持国家社科基金“我国货币传导机制的效率测算与时滞研究”和有关市场分析与预测的横向研究项目3项，出版著作3部，在《华中师范大学学报（人文社会科学版）》、《数理经济与管理》、《财经问题研究》、《中国农村研究》、《经济体制改革》、《理论探讨》等刊物发表学术论文20余篇。

1 大数据时代的数据集特征
1.1 更多：不是随机样本，而是超大样本，近乎是全体数据
1.2 更杂：不是准确性，而是混杂性
1.3 更好：不是因果关系，而是相关关系
2 回归双变量模型
2.1 经典双变量模型概述
2.2 双变量模型的参数估计
2.3 置信区间与显著性检验
2.4 方差分析与拟合优度
2.5 均值预测与个值预测
3 更好的分析方法：多元线性回归
3.1 多元线性回归模型的基本假设
3.2 多元线性回归模型的参数估计
3.3 多元回归模型的统计检验
3.4 拟合优度与方差分析
3.5 偏相关系数与回归系数释义
3.6 重要的数据与简单的方法
4 大数据时代的动态回归分析
4.1 非受限有限分布滞后模型的估计
4.2 无限分布滞后模型
4.3 工具变量法
4.4 内生性检验
5 时间序列的性质
5.1 平稳的时间序列
5.2 非平稳的时间序列
5.3 单位根检验
5.4 协整和误差纠正机制
6 线性时间序列模型与预测
6.1 MA模型
6.2 AR过程
6.3 ARMA模型
6.4 ARIMA模型
6.5 预测
7 大数据经济计量分析举例
7.1 我国CPI向PPI的反向倒逼传导的实证研究
7.2 我国货币政策传导机制的效率与时滞
参考文献

大数据时代的经济计量分析

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