金融机构操作风险的度量及实证研究

字数: 250千字
装帧: 平装
出版社: 西南财经大学出版社
作者: 宋坤著
出版日期: 2016-04-01
商品条码: 9787550423787
版次: 1
开本: B5
页数: 213
出版年份: 2016

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内容简介

本书针对我国金融机构的特点和操作风险小样本的特征，分别用改进的POT模型、贝叶斯法和信度模型三种度量技术，以我国商业银行的操作风险损失数据为样本进行了实证分析，以期通过有效度量达到准确控制和管理操作风险的目的。

作者简介

宋坤，四川农业大学经济学院讲师、硕士生导师，金融学博士。在《管理工程学报》、《财经研究》等CSSCI来源刊物发表论文九篇。

1引言
1.1操作风险的危害、各国的重视与对其进行度量的意义
1.1.1三类金融机构近年发生的操作风险大案
1.1.2国内外对操作风险监管的重视
1.1.3操作风险度量在风险管理中的重要意义
1.2研究内容与技术路线
1.3研究方法
1.4贡献与创新
1.4.1对三类金融机构操作风险本质的探讨
1.4.2对损失分布法中小样本问题的修正
1.4.3对POT模型屮阈值确定问题的修正
1.4.4用信度模型解决内、外部数据混合问题及预测单个金融机构次年的损失量
1.5小结
2文献综述
2.1操作风险概念性的文献综述
……