供应链合约协调与风险管理

《供应链合约协调与风险管理》通过对供应链回购合约、收入共享合约、数量弹性合约、数量期权合约等经典协调合约的回顾，总结了设计订购协调合约的一般方法。在此基础上，假设不同风险规避的决策主体或具有现货市场等不同条件对订购协调合约的影响，进一步丰富了供应链订购协调合约理论。利用金融分析方法，对不同订购协调合约的收益与风险分担本质加以分析，也说明了不同订购协调合约，其决策主体实质上是接受了某种收益风险组合，充分体现了资本市场高风险高收益的定价本质（CAPM）。《供应链合约协调与风险管理》通过引入金融对冲分析技巧，深刻揭示了合约协调的合约对冲本质，为设计协调合约提供了另一种思路。另外，基于两类供应链风险管理方法：运作对冲和金融对冲，这种方法使为分析两类管理风险手段提供统一的分析框架变成可能，也为设计管理供应链风险的组合提供了新的工具。
《供应链合约协调与风险管理》可供相关专业研究生及从业研究人员参考使用。

前言

第1章 绪论
1.1 研究背景和研究动机
1.2 研究内容和章节安排
1.3 研究思路与技术路线
1.3.1 研究思路
1.3.2 技术路线
1.4 研究的创新点
1.5 文献回顾
1.5.1 报童问题
1.5.2 供应链合约协调
1.5.3 不同风险决策方法下的报纸经销商问题
1.5.4 供应链中不同风险测度方法的评价
附录相关模型基础

第2章 风险约束下回购合约的供应链协调
2.1 两级供应链风险约束模型
2.1.1 集中供应链情形
2.1.2 分散供应链模型
2.2 风险约束下回购合约的协调
2.3 非对称信息下回购合约的协调
2.4 数值实验和讨论

第3章 风险规避假定对回购策略以及期权策略的不同影响
3.1 不同风险态度的报童模型
3.1.1 符号和假设
3.1.2 集中供应链情形
3.1.3 分散供应链情形
3.2 风险回避下回购策略性质
3.2.1 风险中性下的回购策略
3.2.2 购合约的风险规避情形
3.3 风险回避下期权合约性质
3.3.1 风险中性下的期权合约
3.3.2 风险规避下的期权合约
3.4 数值实验

第4章 带有现货市场供应链合约的协调性分析
4.1 模型描述
4.2 带有现货市场的远期合约订购
4.3 带有现货市场的期权合约
4.4 组合合约的*优决策
4.5 带有现货市场无合约分散供应链
4.6 带有现货市场的集中供应链
4.7 数值实验

第5章 存在金融避险工具的两级供应链协调
5.1 模型描述和符号定义
5.1.1 批发价格合约的风险分析和对）中组合
5.1.2 购合约的风险分析和对冲组合
5.1.3 期权合约的风险分析和对冲组合
5.1.4 收益分享合约的风险分析和对冲组合
5.1.5 数量弹性合约的风险分析和对冲组合
5.1.6 馈与惩罚合约的风险分析和对冲组合
5.2 条件在值风险约束下的很优对冲比例
5.2.1 批发价格合约的很优对冲选择
5.2.2 购合约中供应商的很优对冲选择
5.2.3 收益共享合约供应商的很优对冲选择
5.2.4 馈惩罚合约中零售商的很优对冲选择
5.2.5 期权合约中供应商的很优对冲选择
5.3 金融对冲与运作对冲间替代关系的讨论
5.4 数值实验

第6章 基于违约风险的供应链信用契约协调设计
6.1 引言
6.2 模型描述
6.3 存在商业信用的分散供应链
6.4 存在商业信用的集成供应链
6.5 商业信用合约的供应链协调设计
6.6 数值实验
6.7 结论

第7章 研究结论与展望
7.1 研究结论
7.2 研究展望

参考文献