对冲之王--聚文网

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内容简介

《对冲之王：华尔街量化投资传奇》一书的作者詹姆斯·欧文·韦瑟罗尔虽然年轻，但在物理学、哲学、数学和创意写作等领域都取得了不小的成果。在本书里，他介绍了来自物理学和数学的理念是如何进入金融市场、并让一切变得更理想的――当然，有时候是更糟糕。他指出，古代的苏美尔人就知道出售期权合约，而这在本质上就是金融衍生品。至于计算各种可能性，以此进行投资的做法更是自古有之。他颇有说服力地指出，复杂的金融工具本身是客观的存在，成功或失败的关键在于使用者的聪明或者愚蠢。同样一把铁锤，在木匠手中是钉钉子的好帮手，而在小偷手中就是砸破车窗的作案工具。可是，小偷会作案当然不该成为我们不再生产铁锤的理由。所谓金融改革虽然在持续进行，但主要还是为了解决昨天遗留的问题，并没有着眼于未来。市场充满着人类的各种弱点，但这些是无法体现在物理学和数学的各类公式中的。

作者简介

詹姆斯·欧文·韦瑟罗尔，物理学家、数学家与哲学家。加州大学欧文分校助理教授。拥有哈佛大学物理学硕士学位、斯蒂文斯理工学院物理学及数学博士学位以及加州大学欧文分校哲学博士学位。美国有名科技杂志《科学美国人》、有名网络杂志Slate撰稿人。

引言对冲之王，西蒙斯之谜
西蒙斯、文艺复兴科技公司与大奖章基金
世界上最早的期权合约
黑色星期一
一切就是一个谜
01 一个复杂的机会游戏
到底谁是巴施里耶
运用数学赌博的人
市场是一个超级大赌场
随机游走模型的诞生
有效市场理论的雏形
让经济学成为科学
期权定价模型
被遗忘的先驱
02 逆流而上的三文鱼
尼龙发明的启示
物理学理论与实际应用的壁垒被清除
奥斯本的理论模型
价格的相对变化才是关键
奥斯本与爱因斯坦的大论战
三文鱼迁徙与市场波动
“未受救济的混乱”
交易：1／8美元的位置下单
03 从海岸线悖论到大宗棉花价格
分形――曼德博的洞见
海岸线悖论
狂放随机
非凡的几何直觉
棉花市场，莱维稳定分布的证据
华尔街的抉择
04 打败庄家
用物理学和数学获利
天赋异禀的索普
香农与信息论的成功
一个为21点而生的完美策略
玩转拉斯维加斯
信息就是金钱
轮盘赌双人计划
进军股票市场
卖空与德尔塔对冲
戏剧性的失败
05 物理学袭击华尔街
不断转系的奇葩
布莱克与资本资产定价模型
硕果累累的丰收
布莱克-斯科尔斯公式
一般均衡理论是“夹心饼干”？
物理学的“过山车”
隐藏的“波动率微笑”
06 从精灵公司到预测公司
探险部落
蝴蝶效应
善良的精灵
从轮盘赌到混沌理论
国际金融其实是一个复杂系统
预测公司
统计套利与黑盒子模型
神秘的高科技公司
最聪明的投资者
07 不是黑天鹅，而是龙王
爆炸，破裂与罢工！
赢得圣杯
市场崩盘
临界现象
连续准确的市场预测
龙王不是黑天鹅
08 新曼哈顿计划
钱的价值到底是多少
路径独立与路径依赖
破解指数难题
曼哈顿计划的启示
结语优选的风险不是来自物理学，而是我们的停滞不前
模型，近似性思考的基础工具
金融模型，螺旋式上升的代表
批评之声
译者后记

对冲之王

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