基于图模型方法的股市相关性定量研究--聚文网

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内容简介

本书将多维时间序列的链图、因果图和偏相关图应用于国际股票市场，研究股票市场间的相关性、交互作用和信息传递过程。同时基于时间序列的链图提出ARMA模型系数和ARCH效应显著性检验的新方法，且应用于我国股票市场检验上证综合指数的条件异方差现象。

作者简介

蔡风景，男，1977年4月出生，温州大学数学与信息科学学院副教授，管理学博士。2014年入选温州市“551人才工程”第二层次培养对象。主持省部级项目2项，政府招标课题3项，厅局级项目4项，重点实验室开放项目1项，横向课题3项。在《系统工程理论与实践》《中国管理科学》《数理统计与管理》《南方经济》《统计与信息论坛》和《统计与决策》等核心期刊发表论文20多篇，EI收录1篇，《人大复印资料》全文转载1篇。两次荣获温州市自然科学论文三等奖。

第一章绪论
1.1背景
1.2相关理论的国内外研究进展
第二章基于图模型理论的股市信息传导分析
2.1股市相关性研究概念界定
2.2图模型基本理论
2.3基于链图和偏相关图方法的股市信息传递分析
2.4基于Granger因果图方法的股市信息传递分析
2.5本章小结
第三章基于图模型方法的股市时序相关性研究
3.1股市时序相关性简析
3.2基于图方法的滑动平均和自回归滑动平均模型时序相关性分析
3.3基于图方法的股市收益率的条件异方差研究
3.4本章小结
第四章基于有向非循环图方法的我国股指收益率的传导研究
4.1我国股票指数收益率联动分析的理论探讨
4.2有向非循环图方法理论
4.3我国股票指数收益率的动态传导分析
4.4本章小结
第五章基于体制转换模型的我国行业指数收益率动态相关关系研究
5.1股市相关性结构变化问题描述
5.2动态相关系数的体制转换模型
5.3基于体制转换图模型方法的动态相关关系分析
5.4本章小结
第六章基于图结构和copula方法的股市收益率尾部相关性分析
6.1Copula理论及尾部相关性
6.2基于Copula函数的我国股市收益率和成交量的尾部相关性分析
6.3Copula图结构理论及分解
6.4基于图结构和Copula方法的亚洲主要股指收益率尾部相关性分析
6.5基于DAG的Pair-Copula分解方法及其股市相关性应用
6.6本章小结
第七章基于状态空间图模型方法的投资组合优化决策
7.1证券投资组合简析
7.2Lasso图模型理论
7.3基于Lasso图理论和状态空间模型的投资组合优化决策
7.4本章小结
第八章基于SUR图模型的我国行业指数系统风险度量
8.1似无关回归模型
8.2算法设计
8.3数值模拟
8.4我国深证行业股票指数的系统风险度量
8.5本章小结
附录部分Matlab程序
附录1第二章程序
附录2第四章DAG识别及方差分解图(R语言程序)
附录3第五章程序代码
附录4第六章程序代码
附录5第七章状态空间模型程序
附录6第八章残差的SSUR图
参考文献

基于图模型方法的股市相关性定量研究

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