远离金融危机的信用风险计量与控制--聚文网

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编辑推荐

信用风险计量的科学与艺术是现代金融界最为重要的议题。目前国内在信用风险计量方面尚无成熟而完备的作品。两位作者都是美国知名的金融学教授。与中信社《风险价值VAR》、《金融机构风险管理》等组成“中信金融风险管理系列”。

内容简介

《远离金融危机的信用风险计量与控制》（原书第三版）剖析了2007~2008年的信用危机，并通过模型和技巧为专业人士更好地管理风险提供了解决方案。本书全面解读了新规则的意义，以及这些新规则将如何改变金融行业的日常运作。书中提供了包括信用评分、结构失误预测模型、精简模型等模型技巧，而这些为重点检验信用风险模型提供了全面的建议。本书还讲述了检验信用衍生产品，这是 2007~2009年全球金融危机的关键因素，探讨了计量和管理风险的机制。或许最为重要的是，作者提供了重新建构金融体系的建议，以及如何防止未来类似危机的重演。理解信用风险计量比以往任何时候都更为重要，本书将能够在动态变化规律中强化你控制风险的知识与技能。

作者简介

(1) 安东尼？桑德斯（Anthony Saunders ）是纽约大学斯特恩商学院 John M. Schiff 金融学教授，曾任金融系主任，兼任联邦储备监理会学术委员会委员和联邦国立抵押协会研究顾问，曾做过国际货币基金组织货币审计部门的访问学者。(2)琳达？艾伦（Linda Allen）是纽约城市大学巴鲁学院思科林商学院的首席金融学教授和纽约大学斯特恩商学院的金融学兼职教授。自2004年标准普尔学术委员会成立以来，她一直是该委员会的成员。她在金融与经济类的很好学术期刊上发表了很多学术论文。

序第一部分泡沫与危机：2007~2009年全球金融危机第1章陷入金融灾难第2章信用危机的三个阶段第3章危机与监管失灵第二部分违约概率预测第4章作为期权的贷款：穆迪的KMV模型第5章简化形式模型：Kamakura风险管理模型第6章其他信用风险模型第三部分估计其他模型参数第7章一个关键参数：LGD 第8章资产组合的信用风险及其相关系数第四部分汇总参数第9章风险价值方法：信用矩阵模型和其他模型第10章压力测试信用风险模型：面向未来算法第11章 RAROC模型第五部分信用风险转移机制第12章信用衍生产品第13章资本监管参考文献注释

远离金融危机的信用风险计量与控制

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