银行经济资本

经济资本是国际领先银行最近10年来拥有创新性和最有影晌力的管理工具，被广泛应用于银行风险的度量与管理、风险调整定价、资本的战略使用和很优分配、投资者价值创造角度的绩效度量、以及员工报酬的衡量等各重要领域。廖继全主编的《银行经济资本》的内容包括经济资本的基本概念与基础问题、银行主要风险类别的经济资本、经济资本的基本数学方法、以及经济资本管理系统信息化建设的方案与经验，目的是帮助中国的银行机构真正了解和全面掌握有关经济资本工具的整套原理和方法，并切实加以有效应用。

廖继全，41岁，融和友信董事长兼CEO，中国互联网金融的开拓者。获中美两国名校学历，曾任用友金融副总裁。致力金融信息化20载，打造了一支业绩持续高增长的大型专业团队；定制化服务100余家大中型银行，帮助一个资产超百万亿元的行业把业绩与风险管理蓝图变成了现实。不断撰写、推出《银行价值经营创新丛书》的新品种，为国际领先银行业绩管理的方法与经验落地中国，为国内银行价值经营的标准化、流程化和信息化，立下了一个行业领军者的丰碑。

第1章 经济资本的涵义与作用
经济资本与监管资本和账面资本的区别
监管资本的管理
经济资本的主要作用与基本计量方法
小结
第2章 波动性与资本配置
资本配置
RAROC框架下的资本配置
尾端风险配置
风险贡献配置
资本的重新配置
可能的解决方案
小结
第3章 经济资本模型的概念框架
经济信用资本模型
违约损失率
违约风险暴露
违约相关性
小结
第4章 清收风险与经济资本
违约损失率和预期违约损失率
经济信用资本
渐近单风险因子模型
违约率和违约损失率协同变动的证据
模型化违约损失率和违约率
违约损失率的分布
资本模型、资本函数和弹性
第一个实施陷阱：违约损失率的错误度量
第二个实施陷阱：预期违约损失率的错误估计
小结
第5章 零售信用卡投资组合的经济资本
独特的资本建模
信用卡的信用风险资本模型
AVC／LDc信用风险资本模型
循环信托证券化
小结
第6章 交易对手信用风险的经济资本
概论
交易对手信用风险暴露
交易对手风险暴露的度量
贷款投资组合的经济资本
从潜在只违约角度考察交易对手风险的经济资本
从潜在经济价值损失角度考察交易对手风险的经济
资本
小结
第7章 证券化资产的经济资本
经济资本模型
渐近单风险因子框架
Pykhtin-Dev模型
Gordy-Jones模型
小结
第8章 市场风险的经济资本
企业的风险资本
市场风险的监管资本
市场风险资本的计算
小结
第9章 操作风险的经济资本
操作风险的度量
操作风险的识别
控制环境关键风险驱动因子的评级
商业环境关键风险驱动因子的评级
操作风险评级度量模型和经济资本
操作风险的经济资本
压力测试
小结
第10章 经济资本和风险利润度量
决定合理的经济资本水平
计算与配置经济资本
一般利润的度量
其他可供选择的方法
小结
第11章 基于评级的风险因子模型
账面价值会计下的一般模型框架
账面价值会计下的渐近损失分布
按市值估价下的渐近损失分布
对于未分散异质风险的投资组合的资本调整
替代风险度量的渐近特征
小结
第12章 投资组合子项目的经济资本配置
问题的背景和经济资本模型
风险度量的例子
风险贡献和可微风险度量
风险贡献的例子
小结
第13章 非线性资本配置
非线性风险的度量和配置
具体的实施
小结
第14章 经济资本建模中的设计选择：损失函数法
参数估计
估计资本要求
损失函数
小结
第15章 经济资本管理系统建设规划
总体架构与功能模块规划
系统建设规划
数据集市建设与管理
系统咨询式实施
小结