中小企业贷款定价体系--聚文网

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内容简介

本文通过分析中小企业特有风险特征构建中小企业贷款信用风险度量指标体系，采用符合巴塞尔协议要求的模型验证方法，构建具有稳健的风险区分和排序能力的风险度量模型。本书的出版为组合层面的经济资本测度提供一个实战工具，也为银行中小企业内部评级在经济资本测度和贷款定价上的应用提供了一套行之有效的方法和体系。

第一部分导论
第一章中小企业融资现状
第一节我国中小企业在国民经济中的作用
第二节中小企业融资现状
第二章巴塞尔协议
第一节巴塞尔协议的演进过程
第二节中国版巴塞尔协议Ⅲ――《商业银行资本管理办法》
第三节巴塞尔协议内部评级法要求
第二部分中小企业贷款信用风险度量模型
第三章中小企业贷款信用风险度量初级法
第一节 APH层次分析法简介
第二节基于APH层次中小企业贷款信用风险度量
第三节案例展示
第四章中小企业贷款信用风险度量评级模型法
第一节 Logistic回归框架
第二节 Logistic回归框架下信用评级模型开发流程
第三节内部评级模型的应用
第四节案例展示
第五章中小企业贷款信用风险高级计量模型
第一节信用风险高级计量模型
第二节非参数方法信用风险计量模型
第三节案例展示
第三部分中小企业贷款压力测试枢架
第六章压力测试方法论概述
第一节压力测试概述
第二节花旗(美国某大型商业)银行压力测试框架
第三节构建中国商业银行有效压力测试框架的构想
第七章压力测试案例展示
第一节基于Logstic和t―Copula的中小企业贷款压力测试案例展示
第二节基于VAR和马尔科夫转换的中小企业贷款压力测试案例展示
第三节我国商业银行零售住房抵押贷款压力测试实证研究：基于t―Copula和非稳定性马尔科夫链的概率分析案例展示
第四部分贷款定价
第八章我国商业银行贷款定价
第一节传统贷款定价模型
第二节 RAR0c贷款定价方法
第三节经济资本的计量
第四节案例展示
参考文献
后记

中小企业贷款定价体系

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